金融工程(第2版高等院校金融学专业核心课程精品教材)

王安兴编著的这本《金融工程（第2版）》是高 等院校金融学专业核心课程精品教材。教材共分四编 ： 第一编“金融工程基础工具”分别介绍基本的衍 生工具——远期与期货、期权、互换。在简单介绍中 国衍生产品市场后，基于套利交易思想详细介绍了这 三种衍生工具价格行为。 第二编“衍生证券的估价”简明扼要地介绍了资 产定价理论，并分别用套利定价、风险中性测度定价 和随机贴现因子定价三种方法给出二叉树模型和几何 布朗运动模型下的衍生证券定价公式，通过丰富的案 例介绍衍生证券价格的计算方法。最后简明介绍多因 素模型的应用。 第三编“估值的数值分析方法”介绍数值分析原 理、蒙特卡罗模拟、偏微分方差与有限差分方法在金 融工程计算中的应用，用丰富的计算案例解释和比较 各种计算方法。需要Matlab计算程序的读者可以向笔 者索取。 第四编“金融工程应用”首先介绍金融创新、金 融创新方法和各种创新产品，解释金融产品设计方法 ，对著名金融产品进行分析。然后分析衍生产品交易 ，不仅讨论套期保值交易和套利交易，也讨论投机交 易，并且对各种类型的衍生产品交易给出案例，方便 读者了解衍生产品交易的潜在机会与风险。最后介绍 风险价值与风险管理方法。 本教材适合作为金融工程专业本科生、其他财经 专业本科生和硕士研究生的金融工程学课程的教材， 也可以作为相关金融从业人员学习和应用金融工程学 的参考书。

前言 第一编 金融工程基础工具 第一章 远期与期货 第一节 中国的远期市场与期货市场 第二节 远期与期货的基本概念 第三节 远期与期货合约价格 第四节 常见远期与期货分析 本章小结 问题与习题 第二章 期权 第一节 中国期权市场 第二节 期权的基本概念 第三节 期权价格 第四节 期权组合与损益分析 本章小结 问题与习题 第三章 互换 第一节 中国互换市场 第二节 互换的基本概念 第三节 互换的简单应用 第四节 利率互换合约定价 第五节 货币互换合约定价 第八节 其他互换 本章小结 问题与习题 第二编 衍生证券的估价 第四章 资产价格行为与资产定价理论 第一节 基本资产价格行为模型 第二节 多因素模型 第三节 基本资产定价理论 本章小结 问题与习题 第五章 衍生证券价格的计算 第一节 股票衍生产品定价 第二节 利率衍生证券定价 第三节 常见衍生产品的估价 本章小结 问题与习题 第六章 多因素模型及其应用 第一节 市场模型与记账单位 第二节 本币和外币作为记账单位 第三节 远期测度 第四节 二因素扩散模型的应用 本章小结 问题与习题 第三编 估值的数值分析方法 第七章 数值分析原理 第一节 数值计算误差的来源 第二节 误差和算法不稳定性 第三节 函数近似与插值 第四节 迭代法与方程求解 第五节 二叉树模型的应用 本章小结 问题与习题 第八章 蒙特卡罗模拟 第一节 蒙特卡岁模拟基本原理 第二节 模拟随机变量 第三节 重复次数的选择 第四节 方差减少技术 第五节 准蒙特卡罗模拟 第六节 估价衍生证券——蒙特卡罗模拟的应用 本章小结 问题与习题 第九章 偏微分方程与有限差分方法 第一节 偏微分方程引言和分类 第二节 有限差分方法数值解 第三节 显性和隐性有限差分方法 第四节 有限差分方法估价欧式期权 第五节 有限差分方法估价奇异期权和美式期权 本章小结 问题与习题 第四编 金融工程应用 第十章 金融创新与金融产品设计 第一节 金融创新的需求 第二节 20世纪70年代以来的创新产品 第三节 金融产品创新 第四节 复合金融工具创新 第五节 金融产品设计 第六节 著名金融产品介绍 本章小结 问题与习题 第十一章 衍生产品交易分析 第一节 衍生产品交易 第二节 对冲交易 第三节 套利交易策略 第四节 投机交易与衍生品交易的教训 本章小结 问题与习题 第十二章 风险价值与风险管理 第一节 风险、风险价值与风险度量 第二节 风险价值（VaR）模型 第三节 VaR工具与资产管理 第四节 著名风险管理系统介绍 第五节 套期保值与风险管理 本章小结 问题与习题 参考文献