数理金融基础(21世纪经济与管理规划教材)/金融学系列

张元萍主编的这本《数理金融基础》系统地介绍 了数理金融的基本理论、基本观点和基本方法，展示 了数理金融理论及实践的最新发展趋势和研究成果， 达到了基础性和前瞻性的统一。 本书不注重复杂公式的推导，而侧重于应用，并 附加大量例题，使金融定量分析方法与实际应用紧密 结合。 本书适合作为金融学、金融工程专业的本科生教 材，也可作为金融数学方法的研究参考书。

张元萍，经济学博士，教授，博士生导师，天津财经大学金融系金融工程教研室主任。1999年享受国务院政府特殊津贴。兼任中国软科学学会理事，天津数量经济学会常务理事，天津金融学会理事。主要研究方向为金融工程、投融资理论与实践。为本科生讲授投资学、金融风险管理、数理。

第一章 数理金融引论 第一节 数理金融学的发展沿革 第二节 数理金融学的结构框架 第三节 数理金融学面临的挑战 本章小结 本章重要概念 思考练习题 第二章 数理金融中的基本数学方法 第一节 函数和微积分在数理金融中的应用 第二节 线性代数在数理金融中的应用 第三节 随机过程在数理金融中的应用 本章小结 本章重要概念 思考练习题 第三章 计量经济学在数理金融中的应用 第一节 一元线性回归模型 第二节 多元线性回归模型 第三节 市场间联动性分析 本章小结 本章重要概念 思考练习题 第四章 投资组合理论与资产定价模型 第一节 不确定条件下的选择理论 第二节 投资组合理论 第三节 资本资产定价模型 第四节 套利定价理论 本章小结 本章重要概念 思考练习题 第五章 期权定价模型 第一节 期权价格的构成 第二节 布朗运动与伊托引理 第三节 布莱克-斯科尔斯期权定价模型 第四节 二叉树期权定价模型 第五节 金融期权价格的敏感性指标 本章小结 本章重要概念 思考练习题 第六章 有效市场理论及检验 第一节 股票市场的信息效率 第二节 有效市场假说在投资中的运用 第三节 有效市场假说的实证检验 第四节 中国股票市场有效性问题的实证检验 第五节 对有效市场理论的评价与发展 本章小结 本章重要概念 思考练习题 第七章 金融风险分析与测度 第一节 金融风险概述 第二节 灵敏度分析与债券市场风险 第三节 VaR模型 第四节 贝叶斯MCMC模拟方法与操作风险 第五节 信号评估法与信用风险的测度 第六节 整体风险管理 本章小结 本章重要概念 思考练习题 第八章 宏观金融模型 第一节 宏观金融分析框架 第二节 货币政策模型 第三节 动态随机一般均衡模型 第四节 宏观金融风险管理 本章小结 本章重要概念 思考练习题 习题答案 参考文献