利率规则与商业银行市场风险管理--聚文网

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内容简介

丁晓峰著的《利率规则与商业银行市场风险管理》以央行利率规则为视角，以利率市场化为平台来研究商业银行的市场风险，在此引入人的经济行为中的非理性因素，进一步考察央行利率规则下的商业银行市场风险管理理论与实践。现代银行金融风险与金融市场紧密结合，在市场层面进行高回报投资，在操作层面加强交易员的危机意识，在总体层面上把握宏观经济政策的动向，在微观层面上注重机构与一般投资者的博弈以及相关的风险隐藏。根据此研究的结论认为，后危机时代央行货币政策在利率规则、市场风险与公众预期的一致行动下有效传递给实体经济对于防范金融风险有着重要的意义。

作者简介

丁晓峰，上海大学社会科学学院讲师，硕士研究生导师。上海财经大学经济学博士，复旦大学金融工程方向博士后。研究方向为货币政策与经济增长、新政治经济学。在《宏观经济研究》《改革》等核心期刊上发表论文数篇。曾主持和参与省部级项目和国家自然科学基金项目若干，并完成某政策性银行横向课题之专项报告的研究。现研究旨趣集中在新常态下经济增长转型升级与金融支持政策转变等市场经济理论与实践问题。

第一章导论第一节研究背景与意义第二节研究文献综述第三节研究思路与方法第四节研究内容与框架第二章商业银行市场风险管理与宏观审慎监管第一节商业银行市场风险管理的内涵第二节非理性因素与商业银行市场风险管理第三节巴塞尔资本协议下的宏观审慎监管本章小结第三章商业银行的市场发展模式分析第一节国际银行业的发展经验第二节中国商业银行的发展现状第三节商业银行经营业务的演化本章小结第四章商业银行市场风险管理模型的演进第一节市场风险管理的基础理论模型第二节 VaR方法的运用及其局限性第三节一致性风险测度与压力测试第四节中国商业银行的风险测度分析本章小结第五章央行利率规则的理论与实证第一节央行利率规则的理论基础第二节央行利率规则视角的理论分析——以解构中国通货膨胀为例第三节央行利率规则对公众预期影响的实证分析——以美国实行利率规则的数据为例本章小结第六章央行利率规则与商业银行市场风险的关系研究第一节利率规则对资本充足率的冲击效应第二节利率规则、市场波动与公众预期的联动研究第三节市场利率、准备金率与银行指数的相关度分析本章小结第七章利率规则下商业银行市场风险管理的政策建议参考文献

利率规则与商业银行市场风险管理

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