应用计量经济学(EViews与SAS实例)/核心课程系列/北京大学经济学教材系列

秦雪征编著的这本《应用计量经济学(EViews与 SAS实例)》系统讲授应用计量经济学的基础知识和主 要模型，并结合计算机应用实例(Eviews和SAS软件) 展现计量经济模型的实现方法和实证经济研究的基本 步骤。本书的结构基本按照专题的形式，由浅入深， 逐步展开。从最简单的二元线性回归模型和普通最小 二乘估计法开始，先后介绍了方程形式的选择技巧、 假设检验的操作方法，以及对异方差、自相关、时间 趋势和季节性等常见问题的处理，逐渐过渡到针对特 殊数据结构的分析模型，如时间序列模型、混合截面 数据模型、面板数据模型、二元选择及有限因变量模 型等。最后介绍了几种较为高级的计量经济学模型， 如工具变量模型、联立方程模型等。

秦雪征，北京大学经济学院副教授、博士生导师、院长助理，美国纽约州立大学经济学博士。研究领域为卫生经济学、劳动经济学和应用计量经济学。 秦雪征博士是留美经济学会、国际卫生经济学协会、中国卫生政策与管理协会等国际学术组织成员。目前在北京大学讲授计量经济学、卫生经济学、中国经济转型等课程，教学成果曾在全国多媒体课程比赛中获奖。

第一章 计量经济学导论 第一节 引言 第二节 什么是计量经济学 第三节 计量经济研究的步骤 第四节 计量经济学涉及的主要数据类型 第五节 计量经济学的主要研究方法 第六节 计量经济分析软件 本章总结 思考与练习 第二章 EViews与SAS软件简介 第一节 EViews简介 第二节 SAS简介 本章总结 思考与练习 第三章 简单线性回归模型 第一节 回归的含义 第二节 回归的几个基本概念 第三节 一元回归模型的估计 第四节 计算机应用实例 本章总结 思考与练习 第四章 多元线性回归模型 第一节 多元线性回归模型的含义 第二节 多元线性回归的参数估计——普通最小二乘法 第三节 OLS的有效性——高斯—马尔可夫定理 第四节 OLS估计量的方差 第五节 计算机应用实例 本章总结 思考与练习 附录：多元线性回归的矩阵表达 第五章 假设检验 第一节 假设检验的基本原理 第二节 单参数假设检验：t检验 第三节 置信区间 第四节 多参数假设检验：F检验 第五节 计算机应用实例 本章总结 思考与练习 第六章 方程形式的选择与虚拟变量的使用 第一节 双对数线性模型 第二节 半对数线性模型 第三节 多项式回归模型 第四节 虚拟变量在多元回归分析中的应用 第五节 常见的模型设定错误 第六节 数据测度单位 第七节 计算机应用实例 本章总结 思考与练习 第七章 时间趋势与季节性 第一节 时间趋势模型 第二节 消除时间趋势的方法 第三节 季节性 第四节 消除季节性的方法 第五节 计算机应用实例 本章总结 思考与练习 第八章 异方差与自相关 第一节 异方差性 第二节 对异方差的检验 第三节 对异方差的修正 第四节 序列自相关 第五节 对序列自相关性的检验 第六节 序列自相关模型的修正 第七节 计算机应用实例 本章总结 思考与练习 第九章 经典时间序列模型 第一节 时间序列的结构与平稳性 第二节 ARMA过程和ARIMA过程 第三节 ARIMA过程的估计方法 第四节 计算机应用实例 本章总结 思考与练习 第十章 时间序列的深入专题 第一节 VAR模型 第二节 ARCH模型与GARCH模型 第三节 非平稳时间序列与单位根检验 第四节 协整 第五节 计算机应用实例 本章总结 思考与练习 第十一章 混合截面数据模型 第一节 混合截面数据的性质 第二节 混合截面数据的检验 第三节 利用独立混合截面进行政策分析 第四节 计算机应用实例 本章总结 思考与练习 第十二章 面板数据模型 第一节 面板数据的性质 第二节 一阶差分模型 第三节 固定效应模型 第四节 随机效应模型 第五节 计算机应用实例 本章总结 思考与练习 第十三章 二元选择模型 第一节 二元选择问题 第二节 线性概率模型 第三节 Probit模型和Logit模型 第四节 二元选择模型的比较 第五节 计算机应用实例 本章总结 思考与练习 第十四章 截取数据与断尾数据模型 第一节 截取数据与断尾数据 第二节 Tobit模型 第三节 断尾数据模型 第四节 计算机应用实例 本章总结 思考与练习 第十五章 内生性与工具变量估计 第一节 内生性 第二节 工具变量估计 第三节 工具变量选取实例 第四节 两阶段最小二乘法 第五节 豪斯曼检验 第六节 识别条件的判定及检验 第七节 计算机应用实例 本章总结 思考与练习 第十六章 回归方程系统模型 第一节 回归方程系统 第二节 似不相关回归模型 第三节 联立方程模型——简介 第四节 联立方程模型的识别 第五节 联立方程模型的估计 第六节 计算机应用实例 本章总结 思考与练习 参考书目