金融计量学(时间序列分析视角第2版经济管理类课程教材)/金融系列

本书作者张成思根据国内教学需要，在总结国外 留学时的经验以及多年从事该门课程教学的基础上， 编写了这本难度适中的《金融计量学（时间序列分析 视角第2版）》。 本书共分14章，内容包括：金融计量学初步、金 融计量软件介绍、差分方程、滞后运算与动态模型、 平稳AR模型、平稳ARMA模型、预测理论与应用、非平 稳时间序列模型等。 本书适合作为金融学、经济学、工商管理、统计 学和应用数学等专业的本科生或研究生教材，对于具 有计量经济学基础或者正在学习计量经济学基础课程 的学生，本书不失为一本很好的学习用书。另外，对 于具有一定金融学或经济学基础的从业人员和科研工 作者，本书也可以作为一本案头参考书目。

张成思，中国人民大学财政金融学院货币金融系主任，金融学教授，博士生导师，曾执教于香港中文大学。主要研究方向为货币政策、通货膨胀动态机制、金融发展以及金融时间序列 分析等。近年来以独立或第一作者在 Journal of International Money and Finance（金融类SSCI期刊世界排名第8）、 JMCB、IREF、 The World Economy、Oxford Bulletin of Economics and Statistics等国际主流SSCI期刊发表论文40余篇（其中半数为刊首文或封面文章），在《经济研究》、《金融研究》、《管理世界》、《世界经济》等中文权威及核心期刊发表论文近百篇。2010年获得“中国青年经济学者论坛”优秀论文奖（共评选出6篇），2013年荣获 “中国青年金融学者”奖，2014年获得“第六届薛暮桥价格研究奖”，2015年其专著《中国通货膨胀动态形成机制的多重逻辑》入选国家社科基金成果文库。世界著名的RePEC数据库统计的中国学者国际学术文章综合影响力情况显示，作者位列前10%（其中含国内兼职的国外教授）。

第1章 金融计量学初步 1.1 金融计量学的范畴 1.2 金融时间序列数据 1.3 金融计量分析中的基本概念 本章参考文献 第2章 金融计量软件介绍 2.1 综合介绍 2.2 EViews使用简介 2.3 GAUSS使用简介 2.4 Stata使用简介 练习2 第3章 差分方程、滞后运算与动态模型 3.1 一阶差分方程 3.2 动态乘数与脉冲响应函数 3.3 高阶差分方程 3.4 滞后算子与滞后运算法 练习3 本章参考文献 第4章 平稳AR模型 4.1 基本概念 4.2 一阶自回归模型：AR（1） 4.3 二阶自回归模型：AR（2） 4.4 p阶自回归模型：AR（p） 练习4 本章参考文献 第5章 平稳ARMA模型 5.1 移动平均过程（MA process） 5.2 自回归移动平均过程（ARMA process） 5.3 部分自相关函数（partial autocorrelation） 5.4 样本自相关与部分自相关函数 5.5 自相关性检验 5.6 ARMA模型的实证分析及应用 5.7 实例应用：中国CPI通货膨胀率的AR模型 练习5 本章参考文献 第6章 预测理论与应用 6.1 基本概念与预测初步 6.2 基于MA模型的预测 6.3 基于AR模型的预测 6.4 预测准确性的度量指标 练习6 第7章 非平稳时间序列模型 7.1 确定性趋势模型 7.2 随机趋势模型 7.3 去除趋势的方法 练习7 本章参考文献 第8章 单位根检验法 8.1 DF单位根检验法 8.2 ADF单位根检验法 8.3 其他单位根检验法 8.4 各种单位根检验法的应用 练习8 本章参考文献 第9章 向量自回归（VAR）模型 9.1 VAR模型介绍 9.2 VAR模型的估计与相关检验 9.3 格兰杰因果关系 9.4 向量自回归（VAR）模型与脉冲响应分析 9.5 VAR模型与方差分解 练习9 本章参考文献 第10章 结构向量自回归（SVAR）模型 10.1 SVAR模型初步 10.2 SVAR模型的基本识别方法 10.3 SVAR模型的三种类型 10.4 SVAR模型的估计方法总结 10.5 SVAR与缩减VAR模型的脉冲响应及方差分解比较 练习10 本章参考文献 第11章 协整与误差修正模型 11.1 协整与误差修正模型的基本定义 11.2 Engle-Granger协整分析方法 11.3 向量ADF模型与协整分析 11.4 向量误差修正模型（VECM） 11.5 确定性趋势与协整分析 11.6 Johansen协整分析方法 11.7 VECM的估计与统计推断 11.8 Johansen协整分析方法的应用 练习11 本章参考文献 第12章 GARCH模型 12.1 背景介绍 12.2 ARCH模型 12.3 GARCH模型 12.4 非对称GARCH模型：TGARCH与EGARCH 12.5 其他GARCH模型 练习12 本章参考文献 第13章 非线性时间序列模型 13.1 非线性时间序列模型背景介绍 13.2 马尔可夫区制转移模型 13.3 门限模型 13.4 应用 练习13 本章参考文献 第14章 资产定价模型与估计 14.1 CAPM理论回顾 14.2 CAPM实证检验方法 14.3 多因素资产定价模型 14.4 CAPM应用 练习14 本章参考文献 附录 矩阵代数与经典线性回归模型 A.1 矩阵代数 A.2 经典线性回归的基本假设 A.3 普通最小二乘估计（OLS） 练习A1