应用计量经济学(第2版)/经济学精选教材译丛

迪米特里奥斯·阿斯特里奥、史蒂芬·霍尔编著 的《应用计量经济学(第2版)》以一种更加直观并提 供更多实际动手操作的方式传授现代计量经济学。 本书涵盖了应用计量经济学诸多领域的内容，却 仍不失其结构之紧凑。 本书的一大特色是，贯穿始终的实证经济主题， 以及Microfit、EViews和stata计量软件的应用。 本书对所涉及的计量检验、估计方法与实证结果 解读都提供了详尽的指导。本版主要更新：作为一本 广受欢迎的教材，第2版涵盖了计量经济学领域的更 多主题，在强化对基本概念的讲解的基础上，全面整 合了计量经济学在金融领域的相关应用；同时，在第 1版有关EViews和Microfit这两款软件应用的基础上 ，新增介绍当前广泛流行的计量统计软件Stata的应 用。本书是经济、金融专业本科生及研究生学习应用 计量经济学的一本理想的入门教材。

陈诗一， “长江学者”特聘教授，国家杰出青年科学基金获得者，现任复旦大学经济学院副院长，复旦大学数量经济学教研室主任，复旦大学中国经济研究中心教授，博士生导师。主要讲授计量经济学、微观经济学、经济统计学、时间序列分析、当代中国经济等课程；出版《节能减排、结构调整与工业发展方式转变研究》《非参数支持向量回归和分类理论及其在金融市场预测中的应用》等专著，以及《应用多元统计分析》《金融市场统计分析》等译著。 史蒂芬·霍尔，英国莱斯特大学经济学教授、南非比勒陀利亚大学客座教授。英国国家经济与社会研究院高级访问研究员，联合国LINK项目执行委员会成员，Economic Modelling杂志编辑。 迪米特里奥斯·阿斯特里奥，希腊开放大学计量学副教授，欧洲经济与金融学会秘书长。

第一部分 统计背景和基础数据处理 第1章 基本概念 引言 一个简单的例子 统计框架 抽样分布均值的性质 假设检验和中心极限定理 结论 第2章 经济数据的结构和数据处理的基本方法 经济数据的结构 数据处理的基本方法 第二部分 经典线性回归模型 第3章 简单回归 回归入门：经典线性回归模型 普通最小二乘估计 经典线性回归模型的假定 OLS估计量的性质 整体拟合优度 假设检验和置信区间 如何用Microfit、EViews和Stata估计简单回归方程 回归结果的表示 应用 计算机实例：凯恩斯消费函数 问题与练习 第4章 多元回归 引言 多元回归系数的推导 多元回归模型0LS估计量的性质 R2和调整 模型选择的一般准则 运用Microfit、EViews和Stata进行多元回归估计 假设检验 F形式的似然比检验 检验X的联合显著性 增加或删除解释变量 t检验(Wald检验的特殊情况 LM检验 计算机实例：Wald、遗漏与冗余变量的检验 问题与练习 第三部分 违背经典线性回归模型假定的情况 第5章 多重共线性 引言 完全多重共线性 完全多重共线性的后果 不完全多重共线性 不完全多重共线性的后果 检测多重共线性 计算机实例 问题与练习 第6章 异方差 引言：什么是异方差 异方差对0LS估计量的影响后果 检测异方差 对LM检验的批判 计算机实例：异方差检验 处理异方差 计算机实例：处理异方差 问题与练习 第7章 自相关 引言：什么是自相关 什么导致了自相关 一阶和高阶自相关 0LS估计量自相关的后果 检测自相关 处理自相关 问题与练习 附录 第8章 模型误设：错误的回归变量、测量误差以及错误的方程形式 引言 遗漏相关变量或包含无关变量 不同的函数形式 测量误差 错误设定的检验 实例：EVJews中的Box-cox转换 选择合适模型的方法 问题与练习 第四部分 计量经济学的主题 第9章 虚拟变量 引言：定性信息的本质 虚拟变量的应用 虚拟变量应用的计算机实例 虚拟变量应用的特殊情形。 多类别虚拟变量的计算机实例 应用：新兴股票市场的一月效应 结构稳定性检验 问题 第10章 动态计量经济模型 引言 分布滞后模型 自回归模型 练习 第11章 联立方程模型 引言：基本定义 忽略联立性的后果 识别问题 联立方程模型的估计 实例：IS．LM模型 第12章 受限因变量回归模型 引言 线性概率模型 线性概率模型的问题 logit模型 probit模型 Tobit模型 计算机实例：用EViews、Stata和Microfit运行probit模型和logit模型 第五部分 时问序列计量经济学 第13章 ARIMA模型及Box-Jenkins方法 引言：时间序列计量经济学 ARIMA模型 平稳性 自回归时间序列模型 移动平均模型 ARMA模型 单整过程与ARIMA模型 Box-Jenkins模型选择 实例：Box-Jenkins方法 问题与练习 第14章 方差模型：ARCH-GARCH模型 引言 ARCH模型 GARCH模型 其他可选模型 ARCH／GARCH模型的实证举例 问题与练习 第15章 向量自回归模型与因果检验 向量自回归模型 因果检验 计算机实例：金融发展与经济增长的因果关系 EViews、Stata和M：icrofit中的VAR模型估计和因果检验 第16章 非平稳性与单位根检验 引言 单位根与伪回归 单位根检验 EViews、Microfit和Stata中的单位根检验 计算机实例：不同宏观经济变量的单位根检验 计算机实例：金融发展与经济增长的单位根检验 问题与练习 第17章 协整与误差修正模型 引言：什么是协整 协整与误差修正机制(ECM)：一般方法 协整与误差修正机制：更数学的方法 协整检验 协整的计算机实例 问题与练习 第18章 标准和协整情形下的模型识别 引言 标准情形下的模型识别 阶条件 秩条件 结论 第19章 求解模型 引言 求解步骤 模型增加因子 模拟和脉冲响应 随机模型分析 在EViews中构建模型 结论 第六部分 面板数据计量经济学 第20章 传统面板数据模型 引言：面板数据的优势 线性面板数据模型 不同的估计方法 面板数据的计算机实例 把面板数据导入Stata 第21章 动态异质性面板 引言 动态面板中的偏误 有偏性问题的解决(由面板的动态性导致) 异质性斜率参数的偏误 解决异质性偏误的方法：另一种估计方法 应用：经济增长和投资中的不确定效应 第22章 非平稳面板3 引言 面板单位根检验 面板协整检验 面板协整检验的计算机实例 第七部分 计量软件的使用 第23章 Microfit、EViews和Stata应用实例 关于Microfit 关于EViews 关于Stata Stata中的截面数据和时间序列数据 保存数据 附录统计表 参考文献