金融风险管理(第2版)/金融学译丛

自从金融市场产生以来，金融风险就如影随形地 伴随而生了，金融风险管理也就成为金融管理中的核 心内容。彼得·F·克里斯托弗森所著的《金融风险 管理(第2版)/金融学译丛》从金融风险管理的模型和 技术角度，对金融风险管理进行了深入分析。全书共 分为四个部分：第一部分介绍了一些金融风险管理的 基础理论和知识；第二部分讨论了单变量风险模型； 第三部分则阐述了多变量风险模型；第四部分介绍了 风险管理方面的一些深入话题。 《金融风险管理（第二版）/金融学译丛》具有 以下几个方面的特色：一是，内容自成体系，紧扣金 融风险管理技术和模型的主线；二是行文和表达深入 浅出，对金融风险管理的技术和模型讲解得非常透彻 ，对于想深入学习的读者来说，可以获得足够的相关 知识，而对于只想简单了解的读者来说，略过那些较 深的技术性内容，也可以几乎毫障碍地学到需要的知 识；三是，很好地将理论和实践结合起来，在每一章 的结尾都有基于Excel的实证练习，让读者可以在练 习的过程中更好地掌握相应的理论和模型知识。 本书适用的读者范围比较广，不仅适用于金融、 经济、管理等专业高年级本科生、硕士生甚至博士生 教学和参考，也适用于MBA学生的相关课程，而对于 金融业及相关行业的实务工作者，本书也不失为一本 有较高价值的参考书。

第一部分 背景 第1章 风险管理和金融收益 1 本章概要 2 学习目标 3 风险管理及其企业 4 简单的风险分类法 5 资产收益的定义 6 资产收益的典型事例 7 资产收益的一般模型 8 从资产价格到资产组合收益 9 VaR的风险度量介绍 10 本书概览 第2章 历史模拟、风险值和期望损失 1 本章概要 2 历史模拟 3 权重化的历史模拟 4 从2008—2009年危机中所得的实证 5 打破HSVaR的真实概率 6 带有极端覆盖率的VaR 7 期望损失 8 总结 第3章 金融时间序列分析基础 1 本章概要 2 概率分布和统计量 3 线性模型 4 一元时间序列模型 5 多元时间序列模型 6 总结 第二部分 一元风险模型 第4章 日数据的波动性建模 1 本章概要 2 简单的方差预测 3 GARCH方差模型 4 极大似然估计 5 GARCH模型的扩展 6方差模型估计 7总结 第5章 基于日内数据的波动性模型 1 本章概要 2 已实现方差：四个基本案例 3 预测已实现方差 4 已实现方差的构建 5 数据问题 6 基于极差的波动性模型 7 再次评估GARCH方差预测估计 8 总结 第6章 非正态分布 1 本章概要 2 学习目标 3 使用QQ图可视化非正态分布 4 滤波历史模拟方法 5 对于Var的CornishFisher近似 6 标准t分布 7 非对称t分布 8 极值理论 9 总结 第三部分 多元风险模型 第7章 协方差和相关关系模型 1 本章概要 2 资产组合方差和协方差 3 动态条件相关性（DCC） 4 从日内数据估计日协方差 5 总结 第8章 风险期限结构的模拟 1 本章概要 2 一元模型中的风险期限结构 3 常数相关性的风险期限结构 4 动态相关性的风险期限结构 5 总结 第9章 集成风险管理的分布和copulas模型 1 本章概要 2 阈值相关性 3 多元分布 4 Copula模型方法 5 使用copula模型的风险管理 6 总结 第四部分 风险管理的进一步讨论 第10章 期权定价 1 本章概要 2 基本定义 3 使用二叉树为期权定价 4 在正态分布下的期权定价 5 考虑偏度和峰度 6 考虑动态波动性 7 隐含波动性方程（IVF）模型 8 总结 第11章 期权风险管理 1 本章概要 2 期权的delta 3 应用delta的资产组合风险 4 期权gamma 5 使用gamma的资产组合风险 6 使用完全估值法的资产组合风险 7 一个简单的例子 8 Delta和gamma方法的缺点 9 总结 第12章 信用风险管理 1 本章概要 2 公司违约历史概述 3 公司违约建模 4 资产组合的信用风险 5 信用风险的其他方面 6 总结 第13章 事后检验和压力测试 1 本章概要 2 后验VaR 3 增加信息集 4 预期损失的后验测试 5 全部分布的后验测试 6 压力测试 7 总结 译后记