预见相关性(风险管理新范例)(精)/诺贝尔经济学奖经典文库--聚文网

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内容简介

罗伯特·恩格尔著的《预见相关性(风险管理新范例)(精)》提出了分析相关系数的新方法——DCC模型，详细介绍了在实际日常风险管理中运用DCC模型的三个步骤，以及它的诸多变形应用。这个模型后来又被扩展，用于估计相关系数敏感性衍生产品的价值和风险，以及期权组合的交易、避险和离散交易。该模型为投资者和基金经理提供了测度波动性和相关性的简单而强大的预测方法，被用于评估风险和优化投资决策，帮助他们在剧烈变动的投资环境下仍然具备有效风险估计和稳定性的能力。

作者简介

罗伯特·恩格尔（Robert Engle，1942—）,2003年诺贝尔经济学奖获得者。近20年来金融计量领域的重要开拓者、时间序列分析专家，以擅长动态经济金融现象的经验模型分析而著称。恩格尔的ARCH理论模式现已成为经济界和金融市场分析人士用来研究、评估价格和风险必不可少的工具。

丛书序一丛书序二译者序导言第1章相关经济学 1.1 简介 1.2 相关系数有多大 1.3 相关性的经济含义 1.4 相关性的经济学模型 1.5 影响相关性的其他因素第2章相关性理论 2.1 条件相关系数 2.2 Copulas 2.3 相关性的测度 2.4 准确相关性的价值第3章相关性模型 3.1 移动平均法和指数平滑法 3.2 向量GARCH模型 3.3 向量GARCH模型的矩阵表达式和结果 3.4 不变条件相关系数 3.5 正交GARCH模型 3.6 动态条件相关模型 3.7 可替代方法和扩展数据集第4章动态条件相关系数模型 4.1 去GARCH化 4.2 估计似相关系数 4.3 DCC模型中的尺度重调 4.4 DCC模型的估计第5章 DCC模型的表现 5.1 DCC模型的蒙特卡罗试验表现 5.2 实证表现第6章 MacGyver方法第7章广义的DCC模型 7.1 理论说明 7.2 全球股票和债券回报的相关性估计第8章因子DCC模型 8.1 DCC模型的因子形式 8.2 因子模型的估计第9章预测相关性 9.1 预测 9.2 长期预测 9.3 样本内的套期保值行为 9.4 样本外的套期保值 9.5 2007年夏季的风险预测第10章信用风险和相关性第11章 DCC模型的计量经济学分析 11.1 方差定向 11.2 相关系数定向 11.3 DCC模型的渐进分布第12章结论参考文献出版说明

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