家庭借贷对消费行为的影响研究/普惠金融研究前沿系列丛书

本书研究的目标则是希 望通过分析微观数据回答以 上亟待解决的问题，使信贷 更好地发挥促进经济增长和 社会公平的作用。本书通过 回顾改革开放后我国居民消 费行为演变寻找本书研究的 现实依据。同时，比较美国 、英国和日本等发达国家的 个人信贷市场发展和居民消 费行为习惯，以发达国家的 经验为鉴，思考我国住户部 门信贷发展方向。在理论方 面，一方面，对消费函数发 展及中国的相关研究进行梳 理，总结已有研究中对影响 家庭消费的主要因素的研究 结论；另一方面，本书构建 了一个包含家庭负债的两期 消费模型，通过假设负债利 率、财富回报率和消费内容 在不同经济水平家庭中同时 存在差异，引入异质性的分 析视角，分析家庭负债对异 质性家庭消费行为的影响。 在实证分析中，运用中国家 庭金融调查（CHFS）2015 -2017年面板数据进行实证 研究。首先，通过固定效应 面板回归模型分析家庭负债 对消费总量、消费结构的直 接影响，并进一步探讨了中 长期负债和短期负债的不同 影响以及家庭负债对异质性 家庭消费行为影响差异；其 次，考虑到家庭运用负债时 存在复杂的“转换性”且家庭 负债往往用于多用途的需求 ，通过联立方程模型研究了 负债产生的资产效应和收入 效应对消费行为的间接影响 ，以及负债利率和利息压力 两个因素对家庭负债影响消 费行为产生的调节作用；最 后，通过构造家庭消费剥夺 指数和基尼系数研究了家庭 负债对家庭福利和社会福利 变化的影响。考虑到我国信 贷资源存在分配不均的实际 情况，本书通过条件混合过 程模型研究了家庭负债的主 要影响因素及城乡信贷可得 性差异，并根据本书研究结 论，分别对家庭、金融机构 和政府提出合理的建议，提 升家庭的信贷可得性，优化 信贷资源分配，提升国内经 济的活力，促进社会公平， 提高社会总体福利水平。

第1章 导论 1.1 研究背景与研究意义 1.1.1 研究背景 1.1.2 研究意义 1.2 文献综述 1.2.1 影响消费行为的主要因素 1.2.2 负债对消费行为的影响 1.2.3 文献总结及评述 1.3 研究内容 1.4 研究方法 1.4.1 文献综述法 1.4.2 历史演绎法 1.4.3 计量分析法 1.4.4 比较分析法 1.5 创新与不足 1.5.1 创新 1.5.2 不足之处 第2章 我国居民消费行为演变及国际比较 2.1 改革开放后我国居民消费行为的演变 2.1.1 1978-1984年：贫困阶段 2.1.2 1985-1998年：温饱阶段 2.1.3 1999-2008年：总体小康阶段 2.1.4 2009年至今：全面小康阶段 2.1.5 我国居民消费行为演变小结 2.2 主要发达国家居民负债与消费行为比较 2.2.1 美国家庭负债与消费行为特征 2.2.2 英国家庭负债与消费行为特征 2.2.3 日本家庭负债与消费行为特征 2.2.4 发达国家家庭负债发展的启示 2.3 本章结论 第3章 消费理论综述与模型推导 3.1 消费理论综述 3.1.1 基于确定性等价的早期消费理论 3.1.2 引入理性预期和不确定性后的现代消费理论 3.1.3 国内消费理论研究 3.1.4 消费理论发展的评价 3.2 家庭负债对消费行为影响的理论推导 3.2.1 消费性负债对消费行为影响的理论推导 3.2.2 投资性负债对消费行为影响的理论推导 3.2.3 家庭负债对消费结构的影响推导 3.2.4 家庭负债对消费行为影响的理论推导总结 3.3 本章结论 第4章 家庭负债对消费行为的直接影响研究 4.1 研究假设 4.2 研究设计 4.3 变量和描述性统计 4.3.1 变量定义 4.3.2 数据来源与统计性分析 4.4 实证结果 4.4.1 基准回归 4.4.2 稳健性检验 4.4.3 进一步分析 4.5 本章结论 第5章 家庭负债对消费行为的间接影响与利率调节作用研究 5.1 研究假设 5.2 研究设计 5.2.1 家庭负债对消费行为的间接影响研究方法 5.2.2 家庭负债对消费行为的影响中利率调节效应的检验方法 5.3 变量与统计性描述 5.3.1 变量定义 5.3.2 数据来源及统计性描述 5.4 实证结果 5.4.1 间接效应实证结果 5.4.2 负债利率的调节效应研究实证结果 5.4.3 利息压力的调节效应研究实证结果 5.5 本章结论 第6章 家庭负债对家庭和社会福利的影响研究 6.1 研究假设 6.2 研究设计 6.2.1 负债对家庭福利影响的研究方法 6.2.2 家庭负债变化对总体福利影响的研究方法 6.2.3 家庭负债可得性的影响因素及城乡差异研究方法 6.3 变量描述与统计性分析 6.3.1 变量描述 6.3.2 统计性分析 6.4 实证结果 6.4.1 家庭负债对家庭福利的影响的实证结果 6.4.2 家庭负债对总体福利的影响研究的实证结果 6.4.3 负债影响因素研究实证结果 6.5 本章结论 第7章 结论与建议 7.1 本书主要结论 7.2 建议 7.2.1 对家庭的建议 7.2.2 对金融机构的建议 7.2.3 对政府部门的建议 7.3 研究展望 7.3.1 个人负债与消费行为关系的研究 7.3.2 金融健康对消费行为的影响研究 参考文献