变革与重塑---巴塞尔协议Ⅲ实施背景下中国商业银行资产单价研究

本书是基于商业银行经 营视角在充分解读即将落地 实施的《第三版巴塞尔协议 改革最终方案》基础上，纵 观巴塞尔协议及国内资本监 管政策变革，结合对现有商 业银行资产定价基本方法的 理论理解、实务操作及创新 方法构建，进而评估巴塞尔 协议Ⅲ在中国商业银行实施 后面临的挑战，提出构建商 业银行资产多维定价机制基 本逻辑，并就构建多维定价 机制过程中资产分类、成本 计量、风险识别、实务操作 及落地实施等环节进行详尽 论证。同时前瞻性地探讨未 来商业银行资产定价研究及 实务方向。

第一篇 把握监管变革方向 第一章 从商业银行视角看巴塞尔协议I到巴塞尔协议III的演进历程 第一节 巴塞尔协议I：国际银行业监管标准诞生 第二节 巴塞尔协议II：资本监管框架改革 第三节 巴塞尔协议III：金融危机后的全面改革 第四节 巴塞尔协议III前中国版监管协定实施情况 第二章 从商业银行视角解读〈巴塞尔协议III：后危机改革的最终方案》 第一节 对金融市场的影响 第二节 对宏观经济与监管政策的影响 第三节 对商业银行竞争格局的影响 第四节 巴塞尔协议亚对商业银行影响的研究综述 第二篇 解读资产定价基石 第三章 商业银行资产概念及定价策略 第一节 商业银行资产的概念及特点 第二节 商业银行资产定价策略的研究综述 第四章 商业银行资产定价方法适用性及创新方法概述 第一节 成本加成定价法 第二节 价格先导定价法 第三节 客户盈利分析定价法 第四节 RAROC定价法 第五节 优化组合定价法 第六节 不同定价方法的适用性 第三篇 应对巴塞尔协议皿挑战 第五章 巴塞尔协议III实施前监管政策变革与挑战 第一节 新金融工具会计准则(IFRS 9)与企业会计准则第22号落地 第二节 商业银行流动性风险监管新规实施 第三节 商业银行银行账簿利率风险监管政策实施 第四节 杠杆率监管政策配套实施 第五节 接轨系统重要性银行监管 第六节 利率市场化进程加速 第六章 商业银行应对巴塞尔协议III挑战的落地实施准备 第一节 我国商业银行资产定价机制情况 第二节 当前我国商业银行应对巴塞尔协议III的进展情况 第三节 我国商业银行应对巴塞尔协议III存在的主要问题及相关启示 第四篇 重塑资产多维定价机制 第七章 巴塞尔协议III对商业银行资产定价的影响机理 第一节 巴塞尔协议III对商业银行资产定价影响的概述 第二节 资本成本计量影响 第三节 风险识别与计量影响 第四节 银行经营战略影响 第八章 重塑商业银行资产多维定价机制 第一节 商业银行资产定价的逻辑 第二节 重构商业银行资产多维分类 第三节 商业银行资产多维定价策略 第四节 管理信息系统构建支持资产多维定价策略 第五节 实现商业银行多维定价机制有效落地其他必要举措 第五篇 探讨资产定价未来 第九章 巴塞尔协议III实施背景下商业银行资产定价策略补充建议 第一节 资产负债结构转型提升与资产定价 第二节 风险偏好与资产定价