实证资产定价：股票横截面收益(金融学译丛)--聚文网

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内容简介

本书系统梳理了实证资产定价分析方法和该领域最新的成果。前半部分主要介绍资产定价实证分析的方法：概括性统计、相关性分析、稳定性分析、投资组合分析、Fama-Macbeth回归分析。后半部分介绍股票横截面收益的相关因素，例如：市场因子、风险系数、公司规模、价值溢价、动量因素、短期反转、流动性、三阶矩、特质波动率、期权隐含的波动率以及其他股票预测因素。

作者简介

罗伯特·F.恩格尔（Robert F. Engle）博士是纽约大学Stern商学院的Michael Armellino金融学教授，2003年诺贝尔经济学奖获得者。他也是纽约大学Stern商学院波动研究所所长，金融计量经济学学会联合创始主席。

第一部分统计方法第1章预备知识 1.1 样本 1.2 缩尾和截尾 1.3 Newey和West调整 1.4 总结参考文献第2章描述性统计 2.1 实施步骤 2.2 展示和说明 2.3 总结第3章相关性 3.1 实施步骤 3.2 阐述相关系数 3.3 展示相关系数 3.4 总结参考文献第4章持续性分析 4.1 实施步骤 4.2 解释持续性 4.3 展示持续性 4.4 总结参考文献第5章组合分析 5.1 单变量组合分析 5.2 双变量独立排序的组合分析 5.3 双变量序贯排序的组合分析 5.4 独立排序与序贯排序 5.5 三变量排序分析 5.6 总结参考文献第6章 Fama和MacBeth回归分析 6.1 实施 6.2 对FM回归作解释 6.3 展示FM回归 6.4 总结参考文献第二部分股票收益横截面第7章 CRSP样本和市场因子 7.1 美国股票市场 7.2 股票收益和超额收益 7.3 市场因子 7.4 CAPM风险模型 7.5 总结参考文献第8章贝塔 8.1 估计β 8.2 描述性统计 8.3 相关系数 8.4 持续性

实证资产定价：股票横截面收益(金融学译丛)

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