实验计量经济学

为分析实验应用而专门设计的计量经济方法构成了实验计量经济学。在一些实验中，需要研究个体如何在特定环境中作出决定或相互作用，就需要我们进行相对简单的实验设计（例如在彩票之间选择），以测试出受试者的特征和偏好参数。在独裁者博弈、选美比赛博弈等多种博弈实验中，都用到了实验计量经济学。我们可以通过实验计量经济学探究分布参数和偏好异质性，有助于更为精确地理解并检验实验结果。本书旨在于搜集整理这些方法，尽可能多地收集相关案例以示范它们在实践中的应用，采用对实验计量学家最有效的方式解释结果。

彼得·G. 莫法特 东英吉利大学计量经济学学者。在应用经济学和实验经济学领域发表了多篇论文，将实验计量经济学课程面向全球开放。

1引言及概要/1 1.1什么是实验计量经济学/1 1.2实验设计/2 1.3理论检验中的实验计量经济学/3 1.4实验数据的依赖性/5 1.5参数与非参数方法/6 1.6结构化实验计量经济学/7 1.7受试者异质性建模/9 1.8实验计量经济学的涉他偏好/11 1.9实验计量经济学中的有限理性建模/12 1.10实验计量经济学中的学习行为建模/13 1.11关于本书/14 2实验经济学中实验设计的统计学基础/18 2.1引言/18 2.2平均处理效应/18 2.3随机化技术/20 2.4有多少受试者？功效分析的基础/23 2.5四个特别著名的实验/30 2.6设计的其他方面/33 2.7小结与拓展阅读/35 3处理检验/36 3.1引言/36 3.2处理检验机制/37 3.3离散结果检验/38 3.4正态检验/48 3.5处理检验/51 3.6性别效应的检验/61 3.7受试者内检验/65 3.8小结与拓展阅读/73 4理论检验、回归分析和独立性/75 4.1引言/75 4.2拍卖实验/77 4.3拍卖理论的检验/82 4.4比较静态预测的检验/85 4.5拍卖数据的多元回归分析/91 4.6面板数据估计/95 4.7多层次建模/97 4.8竞赛实验的数据建模/103 4.9元分析/108 4.10小结与拓展阅读/111 5采用回归分析进行决策时间建模/113 5.1引言/113 5.2决策时间数据/114 5.3努力分配的理论模型/115 5.4努力分配的计量经济模型/117 5.5努力分配的面板数据模型/123 5.6结果讨论/127 5.7后估计/130 5.8小结与拓展阅读/131 6处理实验数据的离散性/133 6.1引言/133 6.2二元数据/134 6.3STATA的ml例程/150 6.4结构模型/152 6.5深层次结构建模/154 6.6其他数据类型/160 6.7最后通牒博弈：进一步分析/171 6.8小结与拓展阅读/176 7实验计量经济学中的顺序数据/180 7.1引言/180 7.2有序结果：特殊处理情况/181 7.3有序概率模型：理论/182 7.4对分割点参数的解释/184 7.5在情绪数据中的应用/185 7.6在偏好强度数据中的应用/191 7.7小结与拓展阅读/195 8异质性处理：有限混合模型/198 8.1引言/198 8.2两个正态分布的混合/199 8.3STATA中的fmm命令/205 8.4“公司收购”任务的混合模型/206 8.5公用品实验中给予的混合模型/208 8.6小结与拓展阅读/226 9模拟实验数据和蒙特卡洛法/228 9.1引言/228 9.2STATA中随机数的产生/229 9.3模拟数据集/231 9.4对Hausman检验的蒙特卡洛研究/238 9.5小结与拓展阅读/242 10最大模拟似然方法的介绍/244 10.1引言/244 10.2MSL的原则/245 10.3Halton抽样/246 10.4随机效应Probit模型/252 10.5随机效应双限Tobit模型/267 10.6小结与拓展阅读/275 11门槛模型：零的处理/276 11.1引言/276 11.2Tobit模型和随机效应Tobit模型的回顾/277 11.3门槛模型的必要性/279 11.4双门槛模型和变体/280 11.5面板门槛模型/283 11.6独裁者博弈中的面板门槛模型/296 11.7公共品博弈中的贡献面板门槛模型/304 11.8小结与拓展阅读/310 12风险选择：理论问题/312 12.1引言/312 12.2效用函数与风险厌恶/312 12.3彩票选择/316 12.4随机占优/319 12.5非期望效用模型/320 12.6风险下选择的随机模型/323 12.7小结与拓展阅读/326 13风险选择：计量经济学建模/328 13.1引言/328 13.2选择模型/331 13.3模拟和估计/338 13.4结果和后估计/350 13.5小结与拓展阅读/356 14二元选择实验的最优设计/358 14.1引言/358 14.2实验设计理论的基本原理/360 14.3随机偏好模型的修订/364 14.4最优设计理论在风险选择实验中的应用/367 14.5有抖动参数的最优设计/370 14.6受试者样本的最优设计/371 14.7小结与拓展阅读/373 15社会偏好模型/376 15.1引言/376 15.2利用独裁者博弈数据估计偏好参数/377 15.3紧非负性约束下的利他模型/386 15.4利他主义的有限混合模型/395 15.5用离散选择模型估计社会偏好参数/402 15.6小结与拓展阅读/408 16重复博弈和量子反应模型/412 16.1引言/412 16.2重复博弈数据分析/413 16.3量子反应均衡/419 16.4量子反应均衡模型的估计/423 16.5风险厌恶量子反应均衡模型/427 16.6量子反应均衡在竞标数据中的应用/431 16.7小结与拓展阅读/438 17推理模型的深度/439 17.1引言/439 17.2选美比赛博弈的k层级模型/440 17.3认知层次模型/445 17.4小结与拓展阅读/451 18学习模型/452 18.1引言/452 18.2定向学习/453 18.3用于估计强化学习、信念学习、经验加权吸引力的数据/456 18.4强化学习、信念学习、经验加权吸引力中应用的符号/457 18.5强化学习/458 18.6信念学习/461 18.7经验加权吸引力模型/466 18.8小结与拓展阅读/474 19总结和结论/477 19.1实验设计问题/477 19.2实验计量经济学和理论检验/479 19.3数据特征/480 19.4与社会偏好相关的实验计量经济学/480 19.5风险实验计量经济学/481 19.6博弈实验计量经济学/483 19.7异质性/484 附录A 数据文件和其他文件的列表/486 附录B STATA命令的列表/488 附录C 在第5—13章用到的选择问题/496 参考文献/498