资产管理中的风险管理

本书主要有三部分内容 ，共14章。第一部分为理 论基础篇，包括第1-3章， 主要介绍资产管理中风险 管理的基本概念、主要理 论与基本方法；第二部分 为资产风险管理篇，包括 第4-12章，主要介绍资产 管理业务中各类资产（股 票、债券、非标债券、 ABS、利率互换、期货、 期权、公募基金、私募量 化基金）的交易策略、面 临的主要风险及风险管理 方法；第三部分为产品风 险管理篇，包括第13-14章 ，主要介绍资产管理业务 中产品风险管理的涵义、 风险识别和管理流程及全 面风险管理体系。本书定 位为研究生教材，也可为 实业界进行资产管理中的 风险管理提供参考。本书 既强调实务层面的分析， 也强调理论性、学术性。 本书力图精准介绍各类资 产的特点和投资管理模式 ，科学分析其风险特征和 风险管理过程与方法，并 在每章后面附有案例与较 多的参考文献，以便于读 者扩展阅读、思考和进一 步研究。

第一篇 理论基础篇 第一章 资产管理中的风险管理概述 引言 第一节 资产管理概述 第二节 资产管理需要风险管理 第三节 本书的目的和内容 本章小结 关键词 思考与练习 参考文献 第二章 资产配置理论及业绩评价 引言 第一节 资产配置的意义 第二节 资产配置的过程 第三节 大类资产配置的主要理论 第四节 资产组合业绩评价与归因分析 本章小结 关键词 思考与练习 参考文献 第三章 金融风险管理的基本理论与方法 引言 第一节 金融风险管理概述 第二节 金融风险管理的基本理论与方法 第三节 市场风险管理的基本理论与方法 第四节 利率风险管理的基本理论与方法 第五节 信用风险管理的基本理论与方法 第六节 流动性风险管理的基本理论与方法 本章小结 关键词 思考与练习 参考文献 第二篇 资产风险管理篇 第四章 股票投资风险管理 引言 第一节 股票市场概述 第二节 股票投资流程与策略 第三节 股票投资风险及度量 第四节 股票投资的风险管理 案例分析 某公募基金管理公司定向增发策略与风险管理 本章小结 关键词 思考与练习 参考文献 第五章 债券投资的风险管理 引言 第一节 债券市场概述 第二节 债券投资策略 第三节 债券投资的市场风险与管理 第四节 债券投资的信用风险与管理 第五节 债券投资的流动性风险与管理 第六节 债券投资中的操作风险及合规风险管理 案例分析 富贵鸟信用债券违约 本章小结 关键词 思考与练习 参考文献 第六章 非标债权投资的风险管理 引言 第一节 非标债权市场概述 第二节 非标债权投资管理流程 第三节 非标债权投资的主要风险 第四节 非标债权投资的风险管理 案例分析 某资产管理公司供应链非标债权违约 本章小结 关键词 思考与练习 参考文献 第七章 ABS投资的风险管理 引言 第一节 ABS市场概述 第二节 ABS投资策略 第三节 ABS投资风险与度量 第四节 ABS投资风险管理 案例分析 红博会展CMBS为什么会违约 本章小结 关键词 思考与练习 参考文献 第八章 利率互换的风险管理 引言 第一节 利率互换市场及在中国的发展 第二节 利率互换投资策略 第三节 利率互换交易的风险及度量 第四节 利率互换交易的风险管理 案例分析 LTCM 的利率互换与国债利差交易 本章小结 关键词 思考与练习 参考文献 第九章 期货投资的风险管理 引言 第一节 期货市场概述 第二节 期货投资策略 第三节 期货投资风险及度量 第四节 期货投资风险管理 案例分析 青山控股集团为何遭到空前逼空 本章小结 关键词 思考与练习 参考文献 第十章 期权投资的风险管理 引言 第一节 期权市场概述 第二节 期权投资策略 第三节 期权投资风险及度量 第四节 期权投资的风险管理 案例分析 雪球产品的风险管理 本章小结 关键词 思考与练习 参考文献 第十一章 公募基金投资的风险管理 引言 第一节 公募基金市场概述 第二节 公募基金投资的方法、策略与流程 第三节 公募基金投资的风险及度量 第四节 公募基金投资的风险管理 本章小结 关键词 思考与练习 参考文献 第十二章 私募量化证券投资基金的风险管理 引言 第一节 私募量化投资基金概述 第二节 资管机构投资私募量化基金的策略 第三节 私募量化基金风险及识别 第四节 私募量化基金的风险管理 案例分析 H信托公司对私募基金的尽职调查与风险评估 本章小结 关键词 思考与练习 参考文献 第三篇 产品风险管理篇 第十三章 产品风险管理 引言 第一节 资产管理产品及其风险管理的重要性 第二节 产品风险管理的原则、组织和流程 第三节 产品流动性风险管理 第四节 产品估值风险管理 第五节 分类产品的风险管理 第六节 产品风险评级 第七节 产品业绩评价与归因分析 本章小结 关键词 思考与练习 参考文献 第十四章 全面风险管理体系建设 引言 第一节 全面风险管理的含义与框架 第二节 风险偏好与风险治理架构 第三节 风险管理流程、报告与分析 第四节 风险管理团队与风险管理文化 第五节 风险管理的基础设施 本章小结 关键词 思考与练习 参考文献