应用随机过程第二版--聚文网

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内容简介

本书是随机过程的入门教材，内容由浅入深，例题典型新颖，注重随机过程的应用。全书共五章：第一章回顾概率论的基本知识，第二章介绍随机过程的基本概念，第三章介绍离散时间马尔可夫链的定义、常返和暂留、平稳分布等，第四章介绍泊松过程、复合泊松过程和布朗运动，第五章介绍平稳过程。第二至五章配备了思考题，便于读者对所学内容进行更清晰的梳理。本次修订调整了一些内容，力图使叙述更清晰易懂；增加了一些实用的例子和 4个附录，以及时间可逆马尔可夫链、马尔可夫链蒙特卡罗方法、复合泊松过程等；新增7个典型概念视频讲解，均以二维码的形式呈现。本书可作为非数学类专业本科生的教材，也可供其他科研人员参考。

第1章预备知识 1.1 随机变量及其分布 1.2 多元随机变量及其分布 1.3 随机变量的数字特征 1.4 极限定理第2章随机过程基本概念 2.1 定义和例子 2.2 有限维分布 2.3 均值函数和协方差函数思考题二习题二第3章马尔可夫链 3.1 马尔可夫链的定义 3.2 有限维分布的确定 3.3 常返和暂留 3.4 平稳分布 3.5 吸收概率与平均吸收时间 *3.6 时间可逆马尔可夫链 *3.7 马尔可夫链蒙特卡罗方法思考题三习题三第4章泊松过程与布朗运动 4.1 平稳独立增量过程 4.2 泊松过程 4.3 布朗运动思考题四习题四第5章平稳过程 5.1 平稳过程的定义 5.2 各态历经性 5.3 平稳过程的功率谱密度 *5.4 线性系统中的平稳过程思考题五习题五附录附录1 三角函数公式附录2 柯西-施瓦茨不等式附录3 全期望公式附录4 控制收敛定理附录5 随机过程模拟算法附表附表1 几种常用的概率分布表附表2 标准正态分布表部分思考题、习题参考答案参考文献

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