金融工程计算实验高级教程--聚文网

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内容简介

本教材主要是针对金融工程本科专业实验教学的需要，为提高和发展学生的金融工程实践能力而编写的。在实验设计方面，以金融工程课程中的主要模型的软件和代码实现为依据，以操作性实验、实际数据验证性实验和综合性实验为主要实验方式。实验内容包括教学中的理论和方法的案例实现以及各类复杂金融工具的理论解释和模型实现。本教材具有实用高效、服务教学的特点。从知识体系、层次结构、规律方法等方面拓展扩充，整体内容系统化、专题化。教材不仅介绍了国内当前流行的各类奇异期权的定价规则和重难点，而且利用多种流行的计算语言以及实际可以运行的代码展示了动态定价与动态对冲中的各类风险管理问题与风险字母难题（the Greeks ）的现代解决方法，以此加深学生对高阶期权的学习和掌握，培养和提高学生的独立思考能力和实践能力。

前言实验一棘轮期权的定价一、关于棘轮期权二、定价前的准备三、期权定价四、定价模拟五、结语实验二亚式期权的定价一、引言二、研究方法和代码推导三、数据选择和定价实践四、结论与展望参考文献附录实验三回望式期权的定价一、技术源与数据源简介二、数据选择与模型构建三、利用蒙特卡洛模拟法求解期权价格四、模拟价格与解析价格的比较参考文献实验四基于CARCH过程的回望式期权定价一、引言二、定价模型假设与符号说明三、回望式期权定价模型的建立四、回望式期权定价模型的应用五、回望式期权定价模型的应用——使用创业板指数六、结语参考文献附录实验五基于碳排放权的衍生品定价一、引言二、背景介绍——碳排放权三、模型准备与相关方法四、实证分析五、拓展性分析六、结语参考文献附录实验六基于PTA商品的缺口期权定价和Delta对冲一、引言二、文献综述三、理论基础四、缺口期权各定价模型的应用五、缺口期权的Delta对冲六、结论参考文献附录实验七欧式篮筐式期权的定价一、引言二、文献综述

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