期货市场投资者行为研究--聚文网

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内容简介

本书通过定量分析结合定性分析的方法，对期货市场的投资者行为及其影响进行理论建模、实证检验和模拟分析，以丰富期货市场行为金融的理论研究。在章节结构安排上，本书共分为七章。第1章介绍基于理性经济人和无套利均衡假设的传统期货价格理论。第2章基于行为金融理论介绍期货市场可能存在的投资者行为。第3章具体讨论投资者过度自信行为及其对期货价格的影响，首先实证检验期货市场中投资者过度自信的存在性，进而构建期货投资者的过度自信影响期货价格的理论数理模型，并进一步对期货投资者影响期货市场价格进行模拟分析，最后从演化博弈的视角，讨论过度自信投资者在期货市场中的长期存在性问题。第4章讨论期货投资者的锚定效应及其对期货价格的影响，首先检验期货市场投资者锚定效应的存在性，然后构建锚定效应影响期货市场价格的理论数理模型，并对锚定效应交易者长期存在性进行演化博弈分析，最后，应用多主体复杂适应系统模拟方法，构建锚定效应影响期货市场有效性的模拟仿真模型，进一步讨论锚定效应对期货价格的波动性和价格发现功能的影响。第5章主要检验期货投资者的代表性启发式心理的存在性，并探讨了与此相关的期货投资者的过度反应行为。第6章关注期货投资者的处置效应，对投资者处置效应的存在性进行了实证检验，并同样通过构建处置效应影响期货市场有效性的多主体复杂适应系统模拟模型，探讨处置效应对期货市场有效性和期货投资者收益的影响。第7章聚焦期货投资者的羊群效应，对期货市场的羊群效应进行了检验，并通过多主体复杂适应系统模拟模型的设计，模拟分析期货投资者羊群效应对期货价格波动性和价格发现功能的影响。

第1章期货价格理论 1.1 基本概念 1.2 期货价格决定理论第2章期货市场投资者行为 2.1 投资者存在的认知偏差 2.2 投资者存在的行为偏差第3章期货市场投资者的过度自信研究 3.1 期货投资者过度自信行为的实证检验 3.2 过度自信影响期货市场价格的数理模型分析 3.3 过度自信影响期货市场价格的模拟分析 3.4 期货投资者过度自信行为的演化博弈分析第4章期货市场投资者的锚定效应研究 4.1 期货投资者锚定效应的实证检验 4.2 锚定效应影响期货市场价格的数理模型分析 4.3 锚定效应期货投资者存在性的演化博弈分析 4.4 期货市场锚定效应的多主体模拟分析第5章期货市场投资者的代表性认知偏差和过度反应研究 5.1 代表性启发式心理的实证检验方法 5.2 代表性启发式心理的实证检验 5.3 过度反应的实证检验 5.4 结论分析第6章期货投资者的处置效应研究 6.1 期货投资者处置效应的实证检验 6.2 期货投资者处置效应的模拟研究第7章期货市场投资者的羊群效应研究 7.1 期货投资者羊群效应的实证检验 7.2 期货投资者羊群效应的模拟研究附录A 锚定效应多主体模型的NetLogo代码附录B 处置效应多主体模型的NetLogo代码附录C 羊群效应多主体模型的NetLogo代码参考文献

期货市场投资者行为研究

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