基于社会网络的异质性预期与资产价格研究--聚文网

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内容简介

社会网络是行为人信息交流互动的基础，是市场行为人获取信息的重要途径。本书基于资本市场社会网络探究市场投资者异质性预期的转换与资产价格的动态演化机制；应用马尔科夫过程刻画交易者每一时期异质性预期的转换状态，考虑资产价格对交易者预期的非线性反馈作用，构建社会交流、交易者预期和资产价格的非线性复杂自适应系统；基于所构建的资本市场自适应系统，分析了股票价格的动态演化过程，其自我强化机制解释了股票价格泡沫的产生与破灭过程。

第1章导论 1.1 研究背景与意义 1.2 相关研究综述 1.3 研究思路、研究方法及创新点 1.4 研究内容和结构安排第2章网络分析的背景和基础 2.1 网络的表示与拓扑性质 2.2 网络结构模型 2.3 网络传播 2.4 本章小结第3章社会交流、交易者预期与股票价格非线性系统的构建 3.1 信息交流的社会网络基础 3.2 交易者预期的异质类型 3.3 异质性预期的形成与转换 3.4 资本市场均衡价格的形成 3.5 本章小结第4章资本市场自适应系统的价格动态的理论分析 4.1 给定信息影响力下的分析 4.2 价格信息反馈作用下的讨论 4.3 股票价格的实现机制及特性 4.4 本章小结第5章基于小世界网络的资本市场演化动态的数值讨论 5.1 社会网络的“小世界”验证 5.2 模拟方法的选取与设定 5.3 资本市场的模拟演化 5.4 股票价格泡沫的机理分析 5.5 本章小结第6章随机信息交流网络下的资产价格及波动分析 6.1 随机社会网络下的信息交流 6.2 市场均衡价格的形成 6.3 价格波动的分析 6.4 本章小结第7章我国资本市场的行为异质性——基于HAM的实证检验 7.1 异质性行为人的资产定价模型 7.2 异质预期的价格比现金流资产定价模型 7.3 我国资本市场异质性的实证检验 7.4 本章小结第8章总结与展望 8.1 主要结论 8.2 研究不足与展望附录1 小世界网络模型的生成MATLAB代码附录2 基于Agent的复杂系统仿真模拟MATLAB程序代码（部分参数）附录3 价格波动率分析的部分模拟代码参考文献

基于社会网络的异质性预期与资产价格研究

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