金融计量分析--基于stata的金融实证研究--聚文网

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内容简介

本教材共九章，以金融计量方法在金融研究中的应用为主要研究视角，具体内容可分为三部分。第一部分是金融计量分析的基础知识介绍，包括金融计量分析概念、数理统计与概率知识回顾、Stata软件操作简介、经典线性回归模型及其应用，对应于第一章和第二章；第二部分为金融时间序列分析方法和模型，包括一元时间序列分析、VAR模型及 GARCH模型等，对应于第三章、第四章和第五章；第三部分为公司金融研究方法及应用，主要包括线性概率模型、面板数据模型及因果推断方法中的工具变量法和双重差分法等，对应于第六至九章。

第一章金融计量分析导论第一节金融计量分析的基本概念第二节常用的概率与数理统计知识第三节金融计量软件Stata介绍第二章经典线性回归模型第一节一元线性回归模型第二节多元线性回归模型第三节模型应用及Stata操作第三章一元时间序列分析方法第一节时间序列的相关概念第二节平稳时间序列模型第三节平稳性与单位根检验第四节案例分析及Stata应用第四章 VAR模型第一节 VAR模型的基本概念第二节 VAR模型构建与估计第三节脉冲响应函数第四节 VAR模型的扩展第五节 VAR模型在学术研究中的应用第五章自回归条件异方差模型第一节条件异方差模型的例子第二节 ARCH模型的性质和估计第三节 GARCH模型第四节 ARCH模型与GRACH模型的拓展第五节 GARCH模型的实操与应用第六章线性概率模型第一节二元因变量和线性概率模型第二节 Probit回归和Logit回归第三节 Logit模型和Probit模型的估计和推断第四节 Probit模型和Logit模型在学术研究中的应用第七章面板数据模型第一节固定效应模型第二节 GMM模型第三节面板数据模型学术研究运用第八章工具变量法第一节内生性介绍第二节工具变量法第三节两阶段最小二乘法第四节案例分析及Stata应用第九章准自然实验第一节准自然实验介绍第二节双重差分法第三节三重差分法第四节案例分析及Stata应用参考文献

金融计量分析--基于stata的金融实证研究

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