趋势结构断点经济时间序列协整理论与应用研究--聚文网

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内容简介

本书针对趋势结构断点序列的协整及相关问题展开深入研究。首先，基于 logistic函数表示结构断点，认为经济时间序列的结构断点是连续的、平滑转换的，基于此给出单位根模型、检验统计量及临界值；其次，在两个变量都存在趋势结构断点条件下，给出它们的包含趋势、结构断点的协整模型、检验统计量及分布，考虑了一个结构断点及两个结构断点情况，解决了断点个数识别问题；再次，在多个变量都存在趋势结构断点条件下，给出它们的包含趋势、结构断点的协整模型、检验统计量及分布；最后，针对平稳的趋势结构断点序列，提出回归模型及检验统计量。同时，相关的理论与方法被应用于实际经济问题的实证分析中。

第一章绪论第一节研究背景与研究意义第二节研究思路与研究方法第三节研究内容与研究框架第二章文献综述第一节趋势结构断点序列单位根检验第二节趋势结构断点序列协整检验第三节文献评价第三章理论基础第一节维纳过程和泛函中心极限定理第二节 logistic函数及平滑转换回归模型第三节非线性时间序列的平稳性第四节非线性脉冲响应函数第五节协整理论与方法概述第六节蒙特卡洛模拟方法与Bootstrap方法第七节小结第四章趋势结构断点序列单位根理论与检验第一节趋势结构断点序列模型及单位根检验第二节单位根检验统计量有限样本性质比较第三节中国宏观经济数据趋势结构断点单位根检验实证研究第四节进一步研究：基于Bootstrap方法的趋势结构断点序列单位根检验第五节小结第五章两变量趋势结构断点序列协整理论与方法第一节两变量一个结构断点协整方程与检验第二节两变量两个结构断点协整方程与检验第三节中国城镇居民消费函数趋势结构断点实证研究第四节小结第六章多变量趋势结构断点序列协整理论与方法第一节多变量一个结构断点协整方程与检验第二节多变量两个结构断点协整方程与检验第三节中国货币需求函数趋势结构断点序列实证分析第四节小结第七章平稳趋势结构断点序列回归理论与方法第一节平稳趋势结构断点序列模型及数理特征第二节两变量平稳趋势结构断点序列回归模型与检验第三节多变量平稳趋势结构断点序列回归模型与检验第四节进一步研究：平稳趋势结构断点回归的线性检验统计量分布第五节小结第八章研究结论与展望第一节研究结论第二节展望附录参考文献

趋势结构断点经济时间序列协整理论与应用研究

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