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利率与债券结构式产品创新

利率与债券结构式产品创新

  • 字数: 405
  • 出版社: 中国财经
  • 作者: 陈松男|责编:贾延平
  • 商品条码: 9787522309088
  • 版次: 1
  • 开本: 16开
  • 页数: 347
  • 出版年份: 2022
  • 印次: 1
定价:¥78 销售价:登录后查看价格  ¥{{selectedSku?.salePrice}} 
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精选
内容简介
本书是为提供投资者、 证券、银行、信托、保险、 共同基金、资产管理和理财 管理的从业人员、产品发行 机构(证券公司、银行、信 托、保险等等)以和大学在 校学生欲了解结构式金融产 品而精心设计。本书能够提 升读者的金融创新研发能力 和构建高效率与有竞争力的 利率和债券产品创新,以及 正确的定价新技术与风险对 冲策略,并增强国际竞争力 。
作者简介
陈松,男,陈松男教授曾是美国马里兰大学资深教授,在该校执教近20年,并兼任金融学系博士研究所主任7年,由于教学和研究成果突出,连续多次荣获杰出教授奖。之后,转任中国台湾政治大学金融学教授、金融工程研究中心主任、台湾金融工程师学会理事长、台湾财政部门顾问、台湾期货交易所新产品开发设计主持人、台湾宝来金融集团衍生品首席顾问、台湾中国信托银行理财产品研发顾问和台湾证券公会开发新金融产品主持人。 陈松男教授的教学课程包括金融工程、金融风险管理、衍生证券、金融创新、投资组合管理与资产配置、固定收益证券和利率衍生品。 陈松男教授学术造诣颇深,已发表70多篇研究论文,其中十多篇在Journal of Finance等世界一流顶级学术刊物发表,还应邀担任Advances in Investment/Analysis等刊物的编辑,并出版了多种与金融学相关的专业书籍。 同时,陈松男教授是美国金融协会、金融管理协会等国际学术协会的成员,曾受邀到中国商务部、复旦大学、北京大学等重要的国家金融商业机构和知名学府进行演讲。
目录
第一章 研究方法 一 简介 二 模型架构 三 利率波动率结构 四 相关系数矩阵 五 远期互换利率的计算 六 蒙地卡罗模拟的应用 第二章 Hull-White利率三叉树模型的构建 一 Hull-White利率三叉树模型简介 二 因子利率模型 三 构建利率三叉树的步骤 四 构建利率三叉树电脑程式:C++ 五 结论 本章参考文献 第三章 附有卖回权的债券定价:三叉树定价应用 一 三叉树定价应用简介 二 附有卖回权的债券的定价过程 三 求算纯债券及可卖回债券的C++程式码 四 结论 第四章 美元区间保本票据定价与分析——挂钩长短天期固定年限互换利率 一 美元区间保本票据产品介绍 二 美元区间保本票据定价分析 三 敏感度分析与避险参数分析 四 发行商的风险及避险策略分析 附录 利率互换的久期(或存续期) 第五章 固定期限利率互换利差挂钩债券 一 产品介绍与分析 二 投资者的风险 三 定价过程 四 敏感度分析 五 发行商的策略分析 六 投资者的投资策略分析 第六章 荷兰银行美元利率互换定价及分析 一 利率互换介绍 二 荷兰银行美元利率互换的内容与分析 三 荷兰银行美元利率互换的定价方法 四 敏感度分析 五 结论 附录 Cholesky Decomposition 第七章 低利率时期高收益债券产品的设计与分析:杠杆逆浮动LPR/Libor利率 一 挂钩产品内容 二 计息方式 三 定价方式 四 解析解 五 发行收益分析 第八章 可赎回雪球型结构债券定价及分析 一 雪球型结构债券的概况 二 产品介绍 三 产品定价 四 数值方法效率性

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