风险模型(新编21世纪风险管理与精算系列教材)--聚文网

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内容简介

本书主要讲授了风险度量、损失分布模型、损失预测模型及其在风险管理中的应用。在风险度量部分，主要介绍了常用的风险度量方法，包括VaR、 TVaR、扭曲风险度量和保费原理。在损失分布模型部分，讨论了损失次数、损失金额和累积损失模型及其相互关系。在损失预测模型部分，介绍了广义线性模型的基本原理，以及出险概率、索赔频率、案均赔款和纯保费的预测方法。对于每一种风险模型，既有理论介绍，也有基于实际数据的案例分析，同时提供了完整的数据集和R程序代码，方便读者练习、复现和改进。

作者简介

孟生旺，中国人民大学统计学院教授，博士生导师，中国人民大学应用统计科学研究中心研究员，甘肃省“飞天学者”特聘计划兰州财经大学讲座教授，中国人民保险集团博士后导师。入选新世纪优秀人才支持计划，获北京市优秀教学成果一等奖。主持了包括国家社科基金重大项目、国家自然科学基金面上项目和重点研究基地重大项目在内的十余项科研课题。主要著作有《利息理论及其应用》《非寿险精算学》《非寿险定价》《汽车保险的精算统计模型》《金融数学》和《回归模型》。

第1章风险与风险度量 1.1 风险与随机变量 1.2 风险度量 1.3 保费原理本章小结习题第2章损失金额 2.1 常用分布 2.2 极值分布 2.3 生成分布 2.4 免赔额 2.5 赔偿限额 2.6 通货膨胀本章小结习题第3章损失次数 3.1 （a，b，0）分布类 3.2 （a，b，1）分布类 3.3 复合分布 3.4 混合分布 3.5 免赔额对损失次数模型的影响本章小结习题第4章累积损失 4.1 聚合风险模型 4.2 个体风险模型本章小结习题第5章线性模型 5.1 模型结构和假设 5.2 参数估计 5.3 假设检验 5.4 模型诊断 5.5 模型评价与比较本章小结习题第6章广义线性模型 6.1 模型结构 6.2 参数估计 6.3 模型检验 6.4 模型诊断 6.5 拟对数似然本章小结习题第7章案均赔款 7.1 线性回归 7.2 伽马回归 7.3 逆高斯回归 7.4 应用案例本章小结

风险模型(新编21世纪风险管理与精算系列教材)

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