非线性协整理论的一个分析框架及其在经济金融的应用

本书分为理论方法篇与 应用篇。 理论方法篇主要研究基 于帕克与菲利普（Park & Phillips，1999, 2010）以及 张友顺、帕克与菲利普斯（ Chang, Park & Phillips, 2001）给出的一般非线性 回归模型，提出了非线性协 整理论的一个分析框架，包 括非线性存在性、非线性非 平稳检验、非线性协整检验 以及长期非线性协整的加强 型神经网络建模与短期误差 修正模型STAR模型。 本书的应用篇则围绕宏 观经济与金融经济两个方面 展开了如下一些研究：应用 非线性协整理论的一个分析 框架对金融危机后中国货币 需求函数的稳定性问题展开 研究；对开放经济条件下货 币需求的非对称特征展开研 究；讨论了我国政府消费最 优规模的确定；展开我国 PPI与CPI的分化研究；基于 平滑转换误差修正模型对通 胀环境下汇率的出口价格传 递效应展开研究；基于含货 币替代的黏性价格货币模型 ，利用2002～2010年的月 度数据应用边限协整方法研 究了货币替代对人民币即期 汇率及汇率预期的影响等。

上篇 非线性协整理论的一个分析框架 第1章 绪论 1.1 研究背景 1.2 研究的目的和意义 1.3 研究现状与文献综述 1.4 本书章节安排及创新之处 第2章 时间序列的非线性存在性检验 2.1 非线性的定义 2.2 非线性检验的方法 2.3 实证研究 2.4 本章小结 第3章 非线性时间序列的非平稳检验 3.1 基于长记忆性、混合性概念的非平稳检验方法 3.2 推广的单位根检验 3.3 实证研究 3.4 本章小结 第4章 非线性协整的非参数检验方法 4.1 推广的E-G两步法 4.2 非线性协整的秩检验理论 4.3 记录数协整检验 4.4 实证研究 4.5 本章小结 第5章 非线性协整建模的神经网络方法 5.1 神经网络应用于经济领域文献综述 5.2 基于神经网络的非线性协整模型估计方法 5.3 实证研究 5.4 本章小结 第6章 非线性误差修正模型的估计与检验 6.1 研究现状述评 6.2 STR非线性误差修正的方法体系 6.3 含结构突变的STR模型 6.4 实证研究 6.5 本章小结 下篇 在经济金融领域的应用研究 第7章 金融危机后中国货币需求函数的稳定性问题研究——基于非线性协整理论 7.1 问题提出 7.2 文献综述 7.3 理论框架 7.4 实证研究 7.5 研究结论 第8章 开放经济条件下货币需求的非对称特征 8.1 文献回顾 8.2 模型设定和计量方法 8.3 实证分析 8.4 研究结论 第9章 我国政府消费最优规模的确定 9.1 文献回顾 9.2 计量模型及数据说明 9.3 实证分析结果 9.4 结论和政策建议