异质信念与中国股票市场异象研究--聚文网

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内容简介

本书使用理论模型推导、资产组合分析、横截面回归方法、因子定价模型、 OLS回归方法和DID回归方法等，探讨异质信念对股票异象的解释能力。首先，本书构建了一个异质信念的理论定价模型，并使用2000- 2017年中国A股样本和B- CAPM模型进行实证研究。结果发现B-CAPM模型可以解释中国股票市场上存在的规模异象、账面市值比异象、收益波动异象、长期反转异象、应计收益异象、IPO 异象和持续性过度反应异象，但是这种解释能力受到卖空限制、监管约束和非理性投机等因素的制约。

第1章绪论 1.1 研究背景与意义 1.2 研究思路与主要结论 1.3 研究方法 1.4 边际贡献第2章文献综述 2.1 异质信念的相关理论与实证研究 2.2 异质信念解释股票异象的相关研究 2.3 文献述评第3章异质信念与股票异象的理论模型研究 3.1 一个基于信息披露的异质信念定价模型 3.2 异质信念、市场特征和股票异象 3.3 本章小结第4章异质信念与中国股票市场异象的实证研究 4.1 异质信念与股票收益的实证研究 4.2 异质信念与交易市场股票异象：因子回归分析 4.3 异质信念与发行市场股票异象：OLS回归分析 4.4 本章小结第5章基于中国股票市场特征的稳健性检验 5.1 卖空机制、异质信念与过度反应异象 5.2 监管约束、异质信念和IPO异象 5.3 投资者情绪、异质信念与投融资效应 5.4 本章小结第6章结论与政策建议 6.1 主要结论 6.2 政策建议附录参考文献

异质信念与中国股票市场异象研究

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