碳期货与关联资产间的信息作用机制研究--聚文网

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内容简介

气候变化是全球面临的重大战略问题。碳交易作为促进节能减排和绿色发展最经济有效的市场化手段，是我国实现“双碳”目标的重要抓手，但碳市场金融化也衍生出相关风险管理问题。本书基于信息关联视角，综合集成多种计量经济学方法，系统性地探究了欧盟碳期货市场与传统大类商品市场及金融市场间的复杂相依关系及信息溢出机制，并对关联资产的碳价预测能力进行检验。相关结论可为我国碳金融体系建设提供重要参考。

作者简介

谭雪萍，博士，硕士生导师，上海交通大学环境科学与工程学院博士后，现就职于中国矿业大学经济管理学院，主要从事碳金融、矿产资源管理与气候变化应对政策相关研究。曾主持国家社会科学基金项目等课题共5项，参与国家自然科学基金基础科学中心项目和面上项目共4项。以第一作者身份在International？Journal？of？Forecasting、Ecological？Economics、Energy？Economics、Resources？Policy、Applied？Energy、Journalof？Cleaner？Production、《南方经济》等国内外著名学术期刊上发表SSCI/SCI/CSSCI论文若干篇。曾担任Energy？Economics、Researchin？International？Business？and？Finance等国际期刊审稿人。

第一章引言第一节研究背景第二节研究目的与意义第三节相关概念界定第四节研究内容及创新点第五节基本思路与研究方法第二章国内外文献综述第一节碳资产属性第二节碳价驱动因素及相依性第三节关联资产间的信息溢出效应第四节关联资产间的尾部相依及极端风险溢出效应第五节碳价预测第六节本章小结第三章相关理论基础第一节产权理论第二节商品金融化及金融市场-体化相关理论第三节相依性和溢？出效应的形成机理第四节相依性变？化特征的理论解释第五节碳市场与关联市？场间溢出效应的可能传导机理第六节本章小结第四章碳期货？与关联资产间的相依特征及相依性变化第一节碳市场与关联市场间的信息传导路径第二节模型构建及变量选取第三节EU？ETS不同阶段的相依特征分析第四节基于结构变？点的相依关系变化分析第五节主要结论及政策启示第五章“碳配额能源一金融”？系统的动态信息溢出效应第一节修正溢出指数法第二节变量选取与数据预处理第三节静态信息溢出效应分析第四节动态信？息溢出效应分析第五节信息溢出效应的宏？观经济因素分析第六节主要结论及政策启示第六章碳期货与关联资产间的极端风险溢出效应第一节基于分位数的方法体系第二节变量选取及？数据预处理第三节实证结果分析第四节主要结论及政策启示？第七章重大事件对？系统内波动溢出效应的冲击作用第一节多元GARCH模型及波动率脉冲响应函数第二节变量选取及数据预处理第三节基于？BEKK？-？GARCH模型的时变波动相关性与投资策略第四节多元事件的冲击效应第五节主要结论？及政策启示第八章基于关联资产信息的碳价预测第一节预测指标选取？与数据预分析第二节预测模型构建与预测方法第三节预测结果分析第四节主要结论及政策启示第九章研究结论及政策启示第一节主要研究结论第二节相关政策启示第三节研究不足与展望参考文献索引

碳期货与关联资产间的信息作用机制研究

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