MATLAB与量化投资(普通高等教育建设经济学类专业数字化精品教材)

本书系普通高等院校国际化与创新型人才培养?现代经济学专业课程“十三五”规划系列教材中的一本。本书从中国量化交易实践出发，根据基金公司量化投资实例，对基金公司实战的量化交易案例进行总结， 较为全面的介绍了金融投资和交易过程中广泛使用的数量化方法。在写作过程中，紧密围绕matlab软件，使用matlab程序构建从wind软件接口，基本金融资产的定价策略、数量化投资的基础理论，量化选股和择时策略、套利策略、资产配置、算法交易等全流程覆盖的交易程式。具体包括绪论、Wind-matlab接口简介、基本金融资产的定价策略（期权定价）、量化选股策略、技术分析和择时策略、统计套利、人工智能、支持向量机、算法交易。

张学功 男，讲师，硕士生导师。2006年12月起至今在华中科技大学（原华中理工大学）经济学院任教，2007年任讲师；2005年9月-2006年5月美国晨星咨询（深圳）有限公司高级数量分析员；1995年7月-2000年8月安徽省淮北发电厂专业工程师。研究领域：金融经济学、数量经济学、量化金融

目录 第一章量化投资策略及发展/1 第一节量化投资发展简介/1 第二节MATLAB及相关工具箱简介/7 第三节量化投资在中国/10 第二章量化投资数据接口简介/13 第一节东方财富Choice数据终端MATLAB量化接口注册/13 第二节MATLAB接口命令生成向导/17 第三节MATLAB接口功能函数/21 第四节ChoiceMATLAB接口数据下载/27 第五节Choice交易组合构建/35 第六节债券实例/37 第七节公开数据资源——以Tushare为例/44 第三章资产组合配置方法/49 第一节Markowitz资产组合模型/50 第二节Markowitz模型构建资产组合有效前沿实例/52 第三节BlackLitterman模型/66 第四节BL方法下Dow Jones 30工业指数成分股的资产组合/77 第五节基于CVaR的证券组合配置方法/83 第六节基于CVaR的证券组合分析/87 /98第四章量化选股 第一节量化选股模型之打分法/100 第二节基于打分法的中小板多因子选股模型/103 第三节量化选股之回归法/116 第四节多因子选股之回归法案例/122 /148第五章量化择时 第一节趋势择时/148 第二节趋势择时案例分析/151 第三节基于SWARCH模型的量化择时策略/172 第四节基于Hurst指数的择时策略/183 第五节支持向量机/193 第六节基于CSVM算法的HS300股指期货交易策略/197 /214第六章统计套利 第一节基于价差的配对交易/216 第二节协整理论及ECM模型/222 第三节基于协整理论的期货跨市场跨品种套利/226 /236第七章基于事件驱动的量化投资策略分析 第一节预期正常收益率模型/237 第二节基于业绩预增的事件驱动量化投资策略/238 /246第八章期货量化套利策略 第一节股指期货期现套利/246 第二节股指期货跨期套利/252 第三节商品期货套利策略/258 第四节商品期货的期现套利/261 第五节商品期货的跨市场套利/268 第六节商品期货的跨期套利/274 第九章人工神经网络与量化投资策略/277 第一节神经网络/277 第二节基于BP神经网络的量化择时策略/280 第三节基于PACBP神经网络的量化选股策略/289 第四节LSTM网络模型与量化投资策略/296 第五节基于LSTM网络的量化择时策略/300 第六节基于LSTM网络的量化选股/308 第十章算法交易/315 第一节算法交易的基本概念/315 第二节算法交易策略成本分析及优化/319 第三节常用算法交易及其实现/321 参考文献/339