基于极值理论和Copula模型的市场风险度量研究/安徽师范大学经管学术论丛--聚文网

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内容简介

本书遵循“提出问题-分析问题-解决问题”的逻辑方法，重点研究了基于一元极值理论的一元金融资产的市场风险度量、二元投资组合市场风险度量和多元投资组合的市场风险的度量。本书结合时间序列模型和极值理论一元金融资产的市场风险度量进行研究，实证分析了原油市场和外汇市场的市场风险；通过构建半参数的边缘分布模型和混合 Copula模型对二元投资组合的市场风险度量进行研究，并分别对来自外汇市场、原油市场和中国股票市场的投资组合进行了实证分析；采用藤Copula模型和极值理论对多元投资组合的市场风险度量进行研究，并通过一个具体的五元投资组合对模型的适用性进行了研究分析。

第1章绪论 1.1 研究背景 1.2 理论和实践意义 1.3 国内外研究现状 1.4 研究方法与内容 1.5 结构安排与可能的创新第2章基于极值理论的市场风险度量研究 2.1 市场风险度量简介 2.2 极值理论的背景和极值分布类型 2.3 常用的极值理论模型 2.4 超阈值模型及其对原油市场风险值的预测 2.5 基于尾指数方法的外汇市场风险度量第3章基于极值理论的Copula模型的构建及实证分析 3.1 基于极值理论的Copula模型的研究背景 3.2 Copula模型相关理论介绍 3.3 常见的Copula函数 3.4 基于极值理论的Copula模型的构建 3.5 实证分析第4章基于混合Copula模型和极值理论的风险值估计 4.1 本章的研究背景 4.2 基于光滑最小信息量准则和极值理论的混合Copula模型的构建及实证分析 4.3 基于Copula函数的相关系数 4.4 基于肯德尔秩相关系数的混合Copula模型的构建及应用第5章基于极值理论的藤Copula模型的构建及实证分析 5.1 本章的研究背景 5.2 藤Copula模型 5.3 基于极值理论的边缘分布模型建立 5.4 模拟预测投资组合风险值的步骤 5.5 实证分析第6章结论与展望 6.1 本书结论 6.2 研究展望参考文献

基于极值理论和Copula模型的市场风险度量研究/安徽师范大学经管学术论丛

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