VBA在金融建模中的应用

弗兰克 H.科格三世，北京大学汇丰商学院副教授，拥有美国路易斯安那州立大学化学工程本科学位、南卡罗来纳大学MBA学位及杜兰大学金融学博士学位，研究领域为公司金融与公司治理、投资学。

第一部分 VBA介绍 第l章 VBA概览 1.1 VBA的结构 1.2 入门设置 1.2.1 开发工具选项卡 1.2.2 Visual Basic选项 1.3 VBE环境 1.3.1 项目资源管理器 1.3.2 VBA的模块 1.3.3 属性窗口 1.4 注释；代码行的组合与延长 1.4.1 撇号：注释 1.4.2 冒号：将可执行的代码行并置 1.4.3 下划线：代码行的延续 第2章 一个例子：债券久期的计算 2.1 麦考利久期，修正久期和凸度 2.1.1 麦考利久期和修正久期 2.1.2 凸度 2.1.3 债券价格一收益率的近似曲线 2.2 一个例子：债券收益率，久期，凸度 2.3 VBA代码：债券收益率，久期，凸度 第二部分 VBA的应用举例 第3章 关于NPV、IRR的VBA子程序 3.1 净现值，内部收益率 3.2 Excel工作表：项目NPV和IRR 3.3 VBA代码：现金流，现值，NPV和IRR 3.4 VBA代码：关于NPV的模拟运算表 3.5 VBA代码：关于IRR的单变量求解 3.6 Excel工作表：两个IRR 3.7 规划求解的VBA代码：存在两个IRR的情形 第4章 VBA中的数组函数与被调用函数 4.1 NPV：作为5项输入信息的函数 4.2 VBA代码：NPV函数 4.3 数组函数：NPV和IRR 4.4 调用其他程序的VBA程序：BSM 4.4.1 看涨期权溢价：Black-Scholes-Merton模型 4.4.2 看跌期权溢价：Black-Scholes-Merton模型 4.5 BSM函数与被调用函数 4.6 VBA代码：BSM函数 第5章 VBA程序中的数值分析方法 5.1 牛顿-拉夫逊方法 5.2 二分法 5.2.1 第一阶段 5.2.2 第二阶段 5.3 通过数值分析方法计算项目IRR 5.3.1 VBA代码：牛顿-拉夫逊方法 5.3.2 VBA代码：二分法 5.4 另一个“自制的”NPV函数 …… 第三部分 附注：工作簿；数组；VBA程序