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利率市场化风险定价机制

利率市场化风险定价机制

  • 字数: 337
  • 出版社: 社科文献
  • 作者: 吴泽福|责编:赵慧英//张建中
  • 商品条码: 9787520183314
  • 版次: 1
  • 开本: 16开
  • 页数: 316
  • 出版年份: 2021
  • 印次: 1
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精选
内容简介
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作者简介
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目录
第1章 研究绪论 1.1 研究背景与意义 1.2 研究内容和思路 1.3 逻辑框架 1.4 文献综述 1.5 研究方法与术语 第2章 利率市场化风险动态建模 2.1 利率市场化风险动态建模与估计 2.2 利率市场化风险动态模型估计问题与方法选择 2.3 利率市场化风险测度模型拟合 2.4 利率市场化风险动态特征分析 2.5 本章小结 第3章 利率市场化风险机制转换 3.1 风险机制转换理论与原理 3.2 利率市场化风险多机制转换建模 3.3 利率市场化风险波动机制特征 3.4 本章小结 第4章 利率市场化风险测度模型应用 4.1 利率市场化风险预测方法比较 4.2 利率市场化风险波动预测 4.3 样本数据与预测结果分析 4.4 利率市场化风险管理 4.5 本章小结 第5章 宏观金融利率风险定价机制 5.1 宏观金融利率风险理论 5.2 宏观金融利率风险建模 5.3 利率市场化风险定价机制 5.4 市场利率与通货膨胀互动机理 5.5 本章小结 第6章 宏观经济风险反映机制 6.1 未反映宏观经济风险因素 6.2 未反映宏观经济风险模型 6.3 模型似然函数构建 6.4 风险溢价度量 6.5 利率远期期限溢价 6.6 未反映宏观风险溢价 6.7 样本外研究 6.8 本章小结 第7章 信用利差风险定价机制 7.1 信用利差风险问题 7.2 信用利差风险研究综述 7.3 信用利差风险理论 7.4 信用利差风险定价因素 7.5 信用利差定价与信息不确定 7.6 本章小结 第8章 研究结论与政策建议 8.1 本课题研究的主要结论 8.2 利率风险管理的启示与建议 8.3 我国债券市场利率风险管理 8.4 我国利率风险管理的启示

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