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中国商业银行信用风险管理优化研究--单一限额组合管理与集中度

中国商业银行信用风险管理优化研究--单一限额组合管理与集中度

  • 字数: 135
  • 出版社: 中国金融出版社
  • 作者: 任秋潇|责编:明淑娜
  • 商品条码: 9787522000046
  • 版次: 1
  • 开本: 16开
  • 页数: 141
  • 出版年份: 2021
  • 印次: 1
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目录
第一章 引言 一、研究背景 二、本书的研究目的、方法及逻辑结构 第二章 文献综述与本书创新点 一、文献综述 二、本书创新点 第三章 商业银行信用风险的管理实践 一、信用风险管理的基本框架 二、管理思路的发展与授信限额的设定 第四章 银行意愿、企业还款能力与单一客户授信限额——基于中国发债企业的实证分析 一、研究设计与模型设定 二、数据来源与样本选择 三、实证分析 四、小结 第五章 行业组合管理视角下的信贷优化模型设计与分析 一、优化模型的建模思路与研究设计 二、数据选取及描述性统计 三、模型验证及行业信贷组合优化过程 四、小结 第六章 信贷集中度与银行信用风险水平——基于中国A股16家上市银行的实证分析 一、研究假设与设计 二、研究设计与变量选取 三、实证分析 四、小结 第七章 结论及展望 一、本书结论 二、政策建议和研究展望 参考文献 后记

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