计量经济学(数字教材版高等学校经济管理类核心课程教材)

本书共分九章。第一章 是绪论，对计量经济学、计 量模型的发展进行了简要介 绍，并且主要介绍了Stata 软件的基础操作。第二章是 一元线性回归模型，介绍一 元线性回归模型的设定、估 计和检验问题。第三章是多 元线性回归模型，介绍多元 线性回归模型的设定、估计 和检验问题。第四章是回归 分析专题，包括变量经过对 数或其他函数形式变换后转 换为线性回归的模型、度量 单位的改变问题、虚拟变量 回归、分位数回归、贝叶斯 估计和二元离散选择模型。 第五章是放宽基本假定的模 型，针对常见的经典基本假 设被违背的情形，如多重共 线性问题、异方差问题和序 列相关性问题，讨论它们的 检验以及修正。第六章是工 具变量法，包括内生性问题 、工具变量估计、两阶段最 小二乘法、工具变量的检验 和应用。第七章是时间序列 分析，包括时间序列数据的 性质、时间序列分析的一些 例子、时间序列的平稳性及 检验、协整与误差修正模型 及其应用、向量自回归模型 和结构向量自回归模型。第 八章是面板数据模型，介绍 对面板数据应用最广泛的变 截距模型以及面板数据模型 应用中的一些常用检验。第 九章是计量经济学综合实验 ，包括中国经济数据应用（ 绘图和平稳性检验）、趋势 预测——中国的GDP（以购 买力平价计）何时能超过美 国、股票β系数估计的线性 回归模型应用、中国消费函 数的估计和用经济模型预测 中国GDP。本书适合作为各 类高等院校经济和管理学科 本科生计量经济学教学参考 书，也可供具有一定数学、 经济学和统计学基础的经济 管理人员和研究人员参考。

第一章 绪论 1.1 引言 1.2 本书框架介绍 1.3 Stata简介 第二章 一元线性回归模型 2.1 回归分析概述 2.2 一元线性回归模型的基本假设 2.3 一元线性回归模型的参数估计 2.4 一元线性回归模型的统计检验 2.5 应用 习题 第三章 多元线性回归模型 3.1 多元线性回归模型 3.2 参数估计和对系数的解释 3.3 多元回归模型的基本假设 3.4 若干问题 3.5 多元回归模型的统计检验 3.6 回归分析小结 3.7 应用 习题 第四章 回归分析专题 4.1 对数形式 4.2 其他函数形式 4.3 度量单位的改变 4.4 虚拟变量回归 4.5 回归函数形式和虚拟变量回归实例 4.6 分位数回归估计 4.7 贝叶斯估计 4.8 二元离散选择模型 习题 第五章 放宽基本假定的模型 5.1 多重共线性 5.2 异方差 5.3 序列相关性 5.4 应用 习题 第六章 工具变量法 6.1 内生性问题 6.2 工具变量法 6.3 两阶段最小二乘法 6.4 工具变量的检验 6.5 应用 习题 第七章 时间序列分析 7.1 时间序列数据的性质 7.2 时间序列分析的一些例子 7.3 时间序列的平稳性及检验 7.4 协整与误差修正模型 7.5 平稳性和协整检验及误差修正模型的应用 7.6 向量自回归模型 7.7 结构向量自回归模型 习题 第八章 面板数据模型 8.1 面板数据模型概述 8.2 固定效应回归 8.3 随机效应回归 8.4 检验和不同设定 8.5 应用 习题 第九章 计量经济学综合实验 9.1 实验一：中国经济数据应用（绘图和平稳性检验） 9.2 实验二：趋势预测——中国的GDP（以购买力平价计）何时能超过美国? 9.3 实验三：股票β系数估计的线性回归模型应用 9.4 实验四：中国消费函数的估计 9.5 实验五：用经济模型预测中国GDP 附录 统计分布表 参考文献