离散时间的经济动力学/经济科学译丛

本书既介绍了求解离散 时间的经济动力学问题的解 析方法和数值方法，又介绍 了求解动态最优化问题的动 态规划方法和最大值原理， 还介绍了当前流行的求解 DSGE模型和世代交叠模型 的数值方法，特别是 Dynare软件。作为应用， 本书还介绍了线性二次模型 、局部信息下的控制、完备 市场交换经济、新古典增长 模型、世代交叠模型、不完 备市场模型、失业的搜寻和 匹配模型、动态新Keynes 模型、递归效用、动态博弈 和递归合约等宏观经济学中 的重要课题。

Ⅰ 动态系统 第1章 确定性差分方程 1.1 参数一阶线性方程 1.2 滞后算子 1.3 参数二阶线性方程 1.4 一阶线性系统 1.5 相图 1.6 非线性系统 1.7 利用Dynare进行数值计算 1.8 习题 第2章 随机差分方程 2.1 一阶线性系统 2.2 参数线性理性预期模型 2.3 多变量线性理性预期模型 2.4 非线性理性预期模型 2.5 利用Dynare求数值解 2.6 习题 第3章 Markov过程 3.1 Markov链 3.2 一般Markov过程 3.3 收敛 3.4 习题 第4章 遍历理论和平稳过程 4.1 遍历定理 4.2 应用于平稳过程 4.3 应用于平稳Markov过程 4.4 习题 Ⅱ 动态优化 第5章 Markov决策过程模型 5.1 模型设置 5.2 例子 5.3 习题 第6章 有限期动态规划 6.1 一个具有启发性的例子 6.2 可测问题 6.3 最优性原理 6.4 最优控制 6.5 最大值原理 6.6 应用 6.7 习题 第7章 无穷期动态规划 7.1 最优性原理 7.2 有界回报 7.3 最优控制 7.4 最大值定理和横截性条件 7.5 Euler方程和横截性条件 7.6 习题 第8章 应用 8.1 期权执行 8.2 离散选择 8.3 消费和储蓄 8.4 消费／投资组合选择 8.5 存货 8.6 投资 8.7 习题 第9章 线性二次模型 9.1 受控的线性状态空间系统 9.2 有限期问题 9.3 无穷期极限 9.4 有承诺的最优政策 9.5 最优相机抉择政策 9.6 稳健控制 9.7 习题 第10章 局部信息下的控制 10.1 滤波 10.2 控制问题 10.3 线性二次控制 10.4 习题 第11章 数值方法 11.1 数值积分 11.2 AR（1）过程的离散化 11.3 插值 11.4 扰动法 11.5 投影法 11.6 数值动态规划 11.7 习题 第12章 结构估计 12.1 广义矩估计 12.2 极大似然估计 12.3 基于模拟的估计 12.4 习题 Ⅲ 均衡分析 第13章 完备市场交换经济 13.1 不确定性、偏好和禀赋 13.2 Pareto最优 13.3 0时刻的交易 13.4 序贯交易 13.5 均衡的等价性 13.6 资产价格泡沫 13.7 递归处理 13.8 资产定价 13.9 习题 第14章 新古典增长模型 14.1 确定性模型 14.2 一个基本的RBC模型 14.3 基本的RBC模型的扩展 14.4 习题 第15章 用Dynare对DSGE模型进行Bayes估计 15.1 Bayes估计的原理 15.2 DSGE模型的Bayes估计 15.3 一个例子 15.4 习题 第16章 世代交叠模型 16.1 交换经济 16.2 生产经济 16.3 资产价格泡沫 16.4 习题 第17章 不完备市场模型 17.1 生产经济 17.2 禀赋经济 17.3 总冲击 17.4 习题 第18章 失业的搜寻和匹配模型 18.1 基本DMP模型 18.2 内生工作破坏 18.3 失业和经济周期 18.4 习题 第19章 动态新Keynes模型 19.1 基本DNK模型 19.2 货币政策设计 19.3 财政刺激 19.4 一个中等规模的DSGE模型 19.5 习题 Ⅳ 附加课题 第20章 递归效用 20.1 确定性情形 20.2 随机情形 20.3 递归效用的性质 20.4 投资组合和资产定价 20.5 Pareto最优 20.6 习题 第21章 动态博弈 21.1 重复博弈 21.2 动态随机博弈 21.3 应用：捕鱼大战 21.4 可信的政府政策 21.5 习题 第22章 递归合约 22.1 有限承诺 22.2 隐藏行动 22.3 隐藏信息 22.4 习题 数学附录 附录A 线性代数 附录B 实分析和泛函分析 附录C 凸分析 附录D 测度论和概率论 参考文献