新时代我国经济波动的非对称结构效应研究

本书包括五个部分内容( 共八章)：第一部分包括前 两章的内容，是关于经济 波动问题的研究意义和国 内外文献综述，以及对研 究过程中需要使用的宏观 计量模型VAR模型族和 DSGE模型的介绍。第二部 分是第3章，其采用滤波器 对宏观经济变量进行滤波 ，并从总需求、生产要素 、货币和物价及产业增加 值的角度对总体波动特征 进行统计分析，总结我国 经济波动的“典型事实”。第 三部分是第4章，主要研究 经济波动的冲击源以及经 济波动是否发生结构性变 异。第四部分是第5章，以 2008年金融危机以来的经 济不确定性测算以及其对 经济波动的冲击效应的实 证研究。第五部分是第6章 和第7章，基于全要素生产 率的视角下研究经济波动 的冲击因素和产业结构转 型对经济波动的平稳化作 用的机制研究。第8章为总 结与研究展望。

第1章 导论 1.1 研究背景和意义 1.2 国内外文献综述 1.2.1 经济周期波动理论脉络及演化 1.2.2 经济周期波动的研究方法 1.2.3 中国经济波动研究成果 1.3 研究思路与技术路线 1.3.1 研究思路 1.3.2 技术路线 1.4 主要创新点 1.5 结构安排 第2章 方法论及技术工具：宏观经济模型 2.1 动态随机一般均衡(DSGE)模型 2.1.1 模型的步骤 2.1.2 模型的求解 2.1.3 模型的参数估计 2.2 VAR模型族的演进 2.2.1 VAR模型的结构及应用 2.2.2 VAR模型族的演进脉络 2.2.3 VAR模型的最新发展趋势 2.3 常用技术分析工具 2.3.1 Matlab软件及Dynare软件包 2.3.2 Uhlig工具箱 2.3.3 其他工具及资料 2.4 本章小结 第3章 中国经济波动的“典型事实”：1978—2018年 3.1 引言 3.2 数据描述和滤波工具 3.2.1 数据描述 3.2.2 滤波工具 3.3 我国经济周期波动的“典型事实”：1978—2018年 3.3.1 经济周期特征的测算与阶段划分 3.3.2 经济波动特征的测算与结果分析 3.4 经济波动特征的事实解释 3.5 本章小结 第4章 经济波动冲击的动态识别及结构性检验 4.1 引言 4.2 变量来源和典型特征 4.2.1 数据说明 4.2.2 经济波动特征 4.3 模型与求解 4.3.1 模型设定 4.3.2 模型求解 4.3.3 参数校准与估计 4.4 数值模拟与比较分析 4.4.1 外生楔子的估计 4.4.2 波动冲击的分解 4.4.3 波动冲击核心因素的解释 4.5 本章小结 本章附录