异质预期视角下的汇率微观决定机制研究--聚文网

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内容简介

本书主体部分内容主要为即期汇率的微观决定机制研究和远期汇率的微观决定机制研究。本书旨在从利差交易行为和异质预期的视角揭示汇率微观决定机制，将利差交易因素引入到异质交易者模型的研究之中，立足于外汇市场异质交易者－基本面交易者、技术交易者和利差交易者的心理、预期、交易行为及相互作用机制，构建新的汇率异质交易者模型。

第一章绪论 1.1 研究背景和研究意义 1.1.1 利差交易 1.1.2 预期管理 1.1.3 托宾税 1.1.4 短期资本流动 1.1.5 理论的困境 1.1.6 研究意义 1.2 主要文献综述 1.2.1 外汇市场的异质交易者模型 1.2.2 外汇托宾税研究 1.2.3 简要评述 1.3 研究内容和结论第二章考虑利差交易行为的汇率微观决定理论模型 2.1 异质交易者理论模型 2.2 均衡性质 2.3 模拟仿真 2.3.1 理论模型仿真 2.3.2 利率变化对汇率的影响 2.3.3 利差交易行为对汇率的影响 2.4 本章小结本章附录1 本章附录2 第三章考虑利差交易行为的汇率微观决定实证模型 3.1 异质交易者实证模型 3.2 实证分析 3.2.1 数据描述 3.2.2 无迹卡尔曼滤波估计结果 3.2.3 基本面交易者、技术交易者和利差交易者权重 3.3 本章小结第四章不确定性下考虑利差交易行为的汇率微观决定模型 4.1 异质交易者模型 4.1.1 异质预期 4.1.2 需求函数 4.1.3 学习机制和交易者权重 4.1.4 市场出清条件 4.2 实证分析 4.2.1 实证结果 4.2.2 异质交易者权重 4.3 本章小结第五章引入托宾税的汇率微观决定模型 5.1 引入托宾税的异质交易者模型 5.1.1 异质预期 5.1.2 需求函数 5.1.3 学习机制和交易者权重 5.1.4 市场出清汇率 5.1.5 均衡性质分析 5.2 仿真模拟 5.2.1 参数设定 5.2.2 两国利差对利差交易者的影响

异质预期视角下的汇率微观决定机制研究

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