银行系统性风险与逆周期宏观审慎监管机制设计研究/西南财经大学中国金融研究中心金融

绪论 0.1 选题背景与意义 0.2 关键概念界定 0.3 研究思路与逻辑结构 0.4 本书研究的不足之处 1.我国金融系统性风险及其关联性研究：基于综合性多部门工具分析 1.1 引言 1.2 文献综述 1.2.1 风险研究视角概述 1.2.2 风险度量方法研究 1.2.3 风险传导机制研究 1.2.4 简要评述 1.3 我国各部门系统性风险生成机制研究 1.3.1 各部门系统性风险生成机制 1.3.2 各部门系统性风险传导机制 1.4 我国金融系统性风险及关联性的实证分析 1.4.1 模型设定 1.4.2 各部门风险概率评估 1.4.3 系统性风险概率评估 1.4.4 系统性风险关联性评估 1.4.5 我国经济政策对系统性风险的效果评估 1.5 主要结论与展望 2.非利息收入对银行系统性风险影响研究 2.1 引言 2.2 文献综述 2.2.1 非利息收入与商业银行个体风险承担 2.2.2 非利息收入与商业银行系统性风险溢出效应 2.2.3 非利息收入对商业银行系统性风险的影响 2.2.4 文献评述 2.3 理论机制与研究假设 2.3.1 非利息收入对商业银行个体风险影响机制 2.3.2 非利息收入对商业银行系统性风险溢出效应的影响机制 2.3.3 非利息收入对商业银行系统性风险的影响机制 2.4 非利息收入与商业银行系统性风险的指标选取与测度 2.4.1 非利息业务收入指标构建 2.4.2 商业银行系统性风险测度方法介绍 2.4.3 商业银行系统性风险测度结果分析 2.5 非利息收入对商业银行系统性风险影响的实证分析 2.5.1 非利息收入对商业银行个体风险承担影响的实证分析 2.5.2 非利息收入对商业银行系统性风险溢出效应影响的实证分析 2.5.3 非利息收入对商业银行系统性风险影响的实证分析 2.6 主要结论与展望 3.我国银行资本缓冲周期性及其内在形成机制检验 3.1 银行体系顺周期性行为形成因素 3.1.1 资本监管制度顺周期性 3.1.2 公允价值易引发顺周期性 3.1.3 金融市场计量的顺周期性 3.1.4 信贷行为顺周期性 3.1.5 资本缓冲的周期性 3.2 我国银行资本缓冲调整行为分析和检验