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金融网络与风险传染

金融网络与风险传染

  • 字数: 110
  • 出版社: 中国金融出版社
  • 作者: 贾凯威|责编:黄海清
  • 商品条码: 9787522008097
  • 版次: 1
  • 开本: 16开
  • 页数: 125
  • 出版年份: 2020
  • 印次: 1
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精选
内容简介
本书基于网络科学、经济物理学与计量经济学 ,构建金融网络模型与金融系统性风险预警系统。 全书共分六章:第一章为绪论,围绕问题提出、研 究意义、研究现状、研究内容、研究方法等展开论 述;第二章简要介绍了网络科学在经济金融领域的 主要应用,包括劳动力市场、买方/卖方网络、金融 网络传染、社会网络与投资决策、投资银行与网络 等;第三章基于CPI网络连通性对消费者价格指数感 知偏差进行了研究,通过刻画CPI网络联通性的时变 性,从网络结构的视角进一步定量的认识CPI感知偏 差的原因与程度;第四章借助金融网络的连通结构 ,解释金融风险传染机制;第五章基于我国金融上 市公司2010年9月至2020年2月的周数据,利用 DCC-MGARCH与Granger-Causality构建包含房地产 部门的金融有向权重网络,基于最小有向树分析了 房地产市场发生不同程度冲击时的风险传染路径, 并采用门限自回归模型实证检验了金融网络连通性 的非线性自演化特征;第六章总结全文,对加强金 融网络建模与金融网络监控并进行系统性风险预警 提出了政策建议。

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