横截面相关的面板数据分析--聚文网

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内容简介

本书主要研究了一系列面板数据模型的估计和假设检验问题，包含了作者近些年的一些重要研究成果。传统的面板数据假设个体之间是相互独立的，然而经济和金融中的个体往往是存在普遍相关性的。本书的第一部分主要关注出现横截面相关性时如何估计和检验面板数据模型：首先为不平衡面板提出了公共相关效应估计量，并研究了该估计量的理论性质；然后为具有交互固定效应的面板模型提供了一个设定检验，用于诊断函数关系是否为线性。另一方面，模型的参数设定虽然具有简单和容易解释的优点，但是容易导致错误设定。本书的第二部分主要关注非参数面板模型：首先，为不同个体是否存在公共的时间趋势提供了一个非参数检验；其次，系统性地研究了局部线性动态面板数据模型的两种估计方法，并为函数形式设定提供了检验统计量。

第一章导论第一节具有横截面相关的线性面板数据模型第二节半参数面板数据模型第三节本书的安排第二章具有横截面相关性的非平衡面板数据模型的公共相关效应估计第一节引言第二节模型和假设第三节具有CSD的非平衡面板的CCE估计量第四节蒙特卡洛模拟第五节结论附件定理2．1的证明第三章具有交互固定效应的面板数据模型的线性设定检验第一节引言第二节基本框架一假设和检验统计量二原假设下的估计第三节渐近分布一估计量在局部备择假设下的渐近性质二检验统计量的渐近分布三检验的自助法形式第四节模拟和应用一蒙特卡洛模拟二在经济增长数据上的一个应用第五节总结附件附件A 定理3．1的证明附件B 定理3．2的证明附件C 定理3．3的证明附件D 一些技术性引理第四章对包含固定效应的半参数面板模型的共同趋势的检验第一节引言第二节基本框架一假设检验二在原假设下的估计三基于非参数R平方对共同时间趋势的检验第三节渐近分布一基本假设二检验统计量在原假设下的渐近分布三检验统计量在局部备择假设下的渐近分布四检验的一致性五检验的自助法形式第四节模拟与应用一模拟研究二实际数据的应用第五节结束语附件主要结论的证明第五章具有固定效应的部分线性动态面板数据模型的半参数估计第一节引言第二节有限维参数的半参数GMM估计和函数的核估计一基本思想

横截面相关的面板数据分析

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