经济下行压力加大条件下中国商业银行信贷过程风险管理研究

本书在对商业银行信 贷过程风险管理的研究背 景、相关理论及国内外研 究现状系统分析的基础上 ，从现实角度分析了商业 银行信贷风险管理的现状 及存在的问题。从商业银 行信贷过程风险的特征和 表现着手，提出商业银行 信贷过程风险管理的概念 及目标、风险管理原则、 风险管理思想与框架、风 险管理内容及重点。

第一章 绪论 第一节 研究背景 一、信贷风险管理是商业银行信贷管理的核心 二、信贷风险管理理论是国内研究的薄弱环节 三、我国银行信贷风险管理水平与国外差距悬殊 四、我国商业银行的信贷风险管理问题严重 五、不良资产数额巨大 第二节 研究的目的和意义 一、研究目的 二、研究意义 第三节 相关理论 一、资产管理理论 二、负债管理理论 三、资产负债综合管理理论 四、中间业务管理理论 五、风险资产管理理论 第四节 国内外研究现状分析与综述 一、国外研究现状 二、国内研究现状 三、国内外研究评述 第五节 研究内容与技术路线 一、研究思路与内容 二、研究方法 三、技术路线 第二章 经济下行压力加大条件下信贷过程风险管理现状与管理思想 第一节 信贷风险的概念及种类 一、信贷风险的概念 二、信贷风险的种类 第二节 信贷过程风险管理现状及存在问题 一、商业银行信贷过程风险管理现状 二、商业银行信贷过程风险管理问题 第三节 信贷过程风险的表现与特征 一、商业银行信贷过程风险的表现 二、商业银行信贷过程风险的特征 第四节 商业银行信贷风险成因 一、外部形势和政策原因 二、银行内部因素 三、借款人的原因 第五节 信贷过程风险管理的基本思想 一、信贷过程风险管理的目标 二、信贷过程风险管理的原则 三、信贷过程风险管理的思想与框架 四、信贷过程风险管理的内容及重点 第六节 信贷过程的主要风险点 第七节 本章小结 第三章 经济下行压力加大条件下商业银行信贷风险的识别和测度 第一节 商业银行信贷风险的识别 一、借款人的还款意愿 二、借款人的经营管理 三、借款人的财务状况 第二节 基于Logit的商业银行信贷风险测度 一、理论基础 二、效用模型的建立 三、指标体系及贷款风险系数的确定 四、信贷风险离散选择模型的建立 五、信贷风险离散选择模型的参数估计 第三节 基于神经网络的信贷风险量化 一、Elman神经网络模型状态空间 二、基于Elman神经网络的评级模型 第四节 完善贷前调查与审批 一、完善贷前调查 二、优化贷款审批 第五节 本章小结 第四章 经济下行压力加大条件下商业银行信贷风险的动态预警研究 第一节 信贷风险预警指标体系的构建 一、预警指标的选取原则 二、预警指标体系的构建 三、指标选取的特点 第二节 信贷风险预警综合指数的构建 一、预警指标权重确定的步骤 二、构建指标层级结构及判断矩阵 三、信贷综合预警指数的构建 第三节 建立动态灰色预警模型 一、灰色预测理论使用原则 二、GM(1，1)模型的构建 第四节 建立预警系统 一、预警系统的建立 二、预警系统的组成 第五节 贷后风险管理的有关制度安排 一、贷后检查制度 二、风险分类制度 三、风险预报制度 第六节 本章小结 第五章 经济下行压力加大条件下商业银行不良资产风险管理研究 第一节 商业银行不良资产评估研究 一、假设清算法的适用范围及清偿顺序 二、假设清算法的步骤 三、各类资产和负债的评估原则及方法 四、运用假设清算法的基本要求 第二节 构建商业银行不良资产保全体系 一、管理精细化 二、构建专业化的催收处置体系 三、创新资产处置方法 四、构建完善的绩效评价体系 五、加强成本控制 第三节 不良资产增量风险的控制 一、严控关联企业贷款 二、企业信用等级评价 三、积极开展中间业务 四、补充法定代表人 五、加强贷后管理 第四节 本章小结 第六章 经济下行压力加大条件下商业银行信贷风险防范和控制策略 第一节 银行G2B电子政务信息的完善策略 一、G2B电子政务信息需求 二、路径选择 第二节 资本准备和定价及证券化策略 一、信贷资产的资本准备 二、信贷资产的定价 三、信贷资产证券化 第三节 信贷风险的分散与转嫁策略 一、投资组合理论与贷款分散化 二、资产负债综合管理 三、缺口管理 四、采用衍生工具控制信贷风险 第四节 商业银行信贷内部控制策略 一、完善信贷风险评估体系 二、营造良好控制环境 第五节 集团客户信贷风险防范策略 第六节 深化银行供给侧结构性改革 第七节 本章小结 第七章 经济下行压力加大条件下信贷过程风险管理实证研究 第一节 案例背景 第二节 商业银行贷前风险的识别和测度 一、基于Logit的商业银行信贷风险量化 二、基于神经网络的商业银行信贷风险量化 第三节 信贷风险预警分析 一、指标体系递阶层次结构的构建 二、指标体系权重