金融风险管理(升级版)

本书主要侧重风险管理框架，没有过分追求定量，而是以风险管理为主线，在风险识别、风险度量和风险管理方面进行了介绍，全书行文框架基本按照现在的教学要求，特别增加了国内外的经典风险管理案例，同时主要介绍了*新的摩根大通风险管理和巴塞尔协议III的内容。另外，本书力图在阐述金融风险管理的理念与工具的同时，与国内*新的监管合规、管理实践相融合，通过描述近年来海内外的风险损失案例，加深读者对于金融风险管理的理解，提高读者对于该领域的兴趣，并熟悉掌握金融风险管理的通用方法。

王勇，现任光大证券首席风险官，曾任加拿大皇家银行风险定量分析部董事总经理，兼任中国人民大学博士生导师、对外经济贸易大学特聘教授等社会职务。博士，持有CFA和FRM证书，国家干人计划专家。 著有《金融风险管理》、《现代西方商业银行核心业务管理》，译有《风险管理与金融机构》、《期货和期权市场基本原理》、《期权、期货和其他衍生产品》和《价值投资》。

作者简介 前言 第1章　绪论 · 1 1.1　风险的概念 · 1 1.2　风险管理理论发展历史 · 4 1.3　风险管理的价值 · 21 练习题 · 31 第2章　风险管理框架 · 32 2.1　风险管理工作步骤 · 36 2.2　风险管理组织架构 · 42 2.3　风险管理流程设置 · 48 2.4　风险管理报告体系 · 50 2.5　风险管理准备金及资本提取 · 51 2.6　全面风险管理介绍 · 56 练习题 · 61 第3章　金融体系主要风险概览 · 63 3.1　市场风险的内涵、分类、特征及典型案例 · 65 3.2　信用风险的内涵、分类、特征及典型案例 · 69 3.3　操作风险的内涵、分类、特征及典型案例 · 72 3.4　流动性风险的内涵、分类、特征及典型案例 · 79 3.5　其他金融风险介绍 · 83 练习题 · 86 第4章　国际相关监管法规介绍 · 87 4.1　巴塞尔协议体系概览 · 89 4.2　国际掉期与衍生工具协会协议体系 · 119 4.3　《多德-弗兰克法案》 · 125 练习题 · 139 第5章　风险管理主要方法 · 140 5.1　内部控制 · 140 5.2　风险损失估计 · 146 5.3　风险准备金计提 · 154 5.4　资本计提及配置 · 155 5.5　风险调整绩效配置 · 157 练习题 · 159 第6章　市场风险管理 · 160 6.1　市场风险管理的核心：风险价值（VaR） · 160 6.2　金融机构市场风险管理 · 164 练习题 · 179 第7章　信用风险管理 · 181 7.1　信用风险管理的核心：信用评级 · 183 7.2　金融机构信用风险管理 · 192 7.3　信用风险度量 · 209 7.4　信用风险缓释 · 212 7.5　信用风险转移 · 218 练习题 · 224 第8章　操作风险管理 · 226 8.1　操作风险管理发展的阶段 · 227 8.2　操作风险管理框架基本要素 · 229 8.3　操作风险管理的战略与政策 · 230 8.4　操作风险组织架构设计 · 232 8.5　操作风险管理的流程 · 233 8.6　操作风险基本管理工具 · 244 8.7　巴塞尔协议Ⅲ对操作风险的修正 · 245 练习题 · 248 第9章　流动性风险管理 · 249 9.1　资产流动性风险的管理 · 251 9.2　融资流动性风险管理 · 257 9.3　以银行为主的金融机构流动性风险管理 · 261 9.4　巴塞尔协议Ⅲ中对流动性风险管理的新要求 · 270 练习题 · 272 第10章　风险管理与金融科技 · 273 10.1　什么是金融科技 · 273 10.2　导论篇：金融科技发展正当其时 · 274 10.3　技术篇：“ABCD”技术成熟度 · 279 10.4　应用篇：新兴技术在金融风险管理领域中的应用—以证券业为例 · 283 10.5　操作篇：打破数字壁垒，关于金融科技实施的几点思考—以证券业为例 · 293 10.6　结束语 · 296 练习题 · 296