金融计算与分析及MATLAB GUI开发应用(普通高等教育经管类系列教材)

本书包括固定收益类计算、金融资产收益分析、投资组合分析和金融衍生产品定价四大模块，主要介绍固定收益证券和商业银行按揭贷款分析，金融资产行情数据可视化和收益波动率估计，股票收益率分布及价格走势模拟，投资组合的收益和风险，投资组合优化分析、绩效分析和在险价值VaR计算，证券类衍生品定价、布莱克斯科尔斯模型期权定价和期权定价模型等内容的MATLAB函数计算格式，以及四大模块的图形用户界面（GUI）系统开发，并详细给出各个模块系统的界面布局、控件属性设计、程序设计、产生具有功能的GUI系统界面的开发过程及实例应用。 本书可作为高等院校金融类专业本科生、研究生学习“MATLAB金融计算”课程的教材，也可作为相关学者从事科学研究的参考书籍，以及金融机构从业人员和广大证券投资爱好者的工具书。

前言 第1部分固定收益类计算 第1章固定收益证券 11利息计算 12现金流计算 13债券收益率计算 14债券价格计算 15久期与凸度计算 16远期利率计算 17利率期限结构计算 第2章商业银行按揭贷款分析 21等额本息还款计算 22等额本金还款计算 23提前还款违约金估算 第3章固定收益类计算系统GUI 开发 31利息计算系统 32现金流相关计算系统 33债券相关计算系统 331债券收益率计算界面 332债券价格计算界面 333债券价格利率敏感性界面 34远期利率与利率期限结构系统 35商业银行按揭贷款系统 36固定收益类计算系统菜单制作 37固定收益类计算系统应用实例第2部分金融资产收益分析 第4章金融资产行情数据可视化 41行情数据读取与保存 42行情数据绘图 421收益率条形图 422蜡烛图（K线图） 423高低价图 424价格与成交量图 425价格与成交量面积图 426价格折线图 427移动平均线 428布林带图 第5章金融资产收益波动率 估计 51波动率估计法 511移动平均模型 512指数加权平均模型 513GARCH模型 514EGARCH模型 52股票波动率计算实例 第6章股票收益率分布及价格走势 模拟 61股票价格与收益率的分布 判断 611对数正态分布函数 612样本分布检验 613股票收益分布判断实例 62收益率服从正态分布的价格 模拟 621股票价格与收益率计算 622股票价格的对数收益率 模拟 63随机游动模型价格模拟 64一般化的维纳过程价格模拟 65几何布朗运动模型价格模拟 66含跳跃影响模型价格模拟 第7章金融资产收益分析系统GUI 开发 71行情数据可视化系统 72股票波动率估计系统 721移动平均模型估计界面 722EGARCH模型估计 界面 73正态分布判断系统 74股票价格走势模拟系统 75金融资产收益分析系统菜单 制作 76金融资产收益分析系统应用 实例金融计算与分析及MATLAB GUI开发应用目录第3部分投资组合分析 第8章投资组合的收益和风险 81组合的收益率和风险 82投资组合收益率的均值和 方差 821价格与收益率转换 822协方差矩阵计算 823组合收益率与标准差 计算 第9章投资组合优化分析 91马柯维茨均值方差模型 92投资组合有效前沿计算 93约束条件下有效前沿计算 94无风险资产及借贷情况下的 资产配置计算 95投资组合最优选择 第10章投资组合绩效分析 101资产定价模型 102组合绩效指标 1021Alpha与Beta计算 1022夏普比率计算 1023信息比率与跟踪误差 计算 1024最大回撤计算 第11章投资组合在险价值VaR 计算 111在险价值VaR模型 112在险价值计算方法 1121德尔塔正态法 1122历史模拟法 1123蒙特卡罗模拟法 113在险价值回测 第12章投资组合分析系统GUI 开发 121投资组合的收益和风险 系统 1211数据读取与筛选界面 1212价格与收益率转换界面 1213协方差矩阵与组合收益率 标准差界面 122投资组合优化分析系统 1221投资组合有效前沿计算 界面 1222约束条件下有效前沿计算 界面 1223无风险资产及借贷情况下 的资产配置计算界面 1224投资组合最优选择界面 123投资组合绩效分析系统 124投资组合在险价值VaR计算 系统 125投资组合分析系统菜单制作 126投资组合分析系统应用实例第4部分金融衍生产品定价 第13章证券类衍生品定价 131衍生品定价二叉树模型 1311CRR二叉树定价模型 1312EQP二叉树定价模型 1313二叉树定价函数 132标的资产输入格式 1321证券特征格式 1322无风险收益率格式 1323树图时间离散格式 133树型创建函数 1331CRR型二叉树函数 1332EQP型二叉树函数 1333LR型二叉树函数 1334ITT型二叉树函数 1335STT型标准三叉树函数 134树型期权定价 1341亚式期权价格 1342障碍期权价格 1343复合期权价格 1344回望期权价格 1345欧式、美式和百慕大期权 价格 135衍生品定价 1351衍生品输入格式 1352利用模型对衍生品定价 第14章布莱克斯科尔斯模型期权 定价 141布莱克斯科尔斯模型期权 定价概述 1411布莱克斯科尔斯方程 1412期权价格变动敏感度 1413期权价格隐含波动率 1414欧式期权价格 142资产或无值期权定价 143现金或无值期权定价 144欧式障碍期权定价 145欧式任选期权定价 146缺口期权定价 147超购股数字期权定价 第15章期权定价模型 151欧式期权定价模型 1511Black模型期货期权 价格 1512Nengjiu Ju模型篮子期权 价格 1513Kirk模型差价期权价格 1514Stulz模型彩虹期权 价格 1515Heston 模型香草期权 价格 1516Bates 模型香草期权 价格 1517Merton76模型香草期权 价格 152美式期权定价模型 1521BaroneAdesiWhaley 模型期权价格 1522RollGeskeWhaley（RGW） 模型期权价格 1523BjerksundStensland （BjS） 模型期权价格 153亚式期权定价模型 1531Levy模型期权价格 1532Kemna Vorst模型期权 价格 1533Haug Haug Margrabe 模型期权价格 1534TurnbullWakeman 模型 期权价格 第16章金融衍生产品定价系统 GUI开发 161欧式期权定价系统 162树型期权定价系统 1621亚式期权定价界面 1622复合期权定价界面 1623障碍期权定价界面 163模型期权定价系统 1631亚式期权定价模型界面 1632美式期权定价模型界面 164金融衍生产品定价系统菜单 制作 165金融衍生产品定价系统应用 实例 参考文献