Python期货量化交易实战

如今，要想在企业和投资金融领域保持竞争力，只是精通电子表格和计算器已经远远不够，传统工具和数据集已经无法满足我们的需要。本书将用Python编程来解决期货量化交易的问题，并通过110多个技巧介绍实际的解决方案。 本书基于台湾期货交易所的案例进行讲解，从数据分析的角度切入，以技巧的形式深入数据背后，让读者从基本的期货交易规则开始，了解相关的技术指标，并能够熟练使用Python编程走上量化交易之路。 本书既适合期货领域的从业人员学习，也适合想进入金融领域的程序员参考。

酆士昌，在Linux系统管理与服务器架设方面拥有十多年经验，目前担任企业信息技术部门主管并兼任讲师，曾教授操作系统、服务器、云端系统等课程。 刘承彦，目前供职于金融科技公司，专注于算法开发与数据库管理，拥有多年程序化交易与教学经验。他还在多所学校担任讲师，讲授Python基础、大数据分析以及程序化交易等课程。

第 1章 Python的基本语法 1 技巧1 【概念】Python的诞生与发展 1 技巧2 【操作】安装Python的基本环境 2 技巧3 【操作】Python语言的基本操作 5 技巧4 【操作】执行Python语言的方式 6 技巧5 【操作】Python的基本运算与数学函数 9 技巧6 【操作】基本变量的使用 16 技巧7 【操作】元组、列表与字典的应用 18 技巧8 【操作】使用Python的第三方库 26 技巧9 【操作】字符串处理的应用 27 技巧10 【操作】时间函数应用 30 技巧11 【程序】文档的读取与写入 33 技巧12 【操作】MySQL数据库的基本操作 34 技巧13 【程序】使用Python访问MySQL 37 技巧14 【操作】数据的分割与合并 39 技巧15 【程序】判断表达式与示例 41 技巧16 【程序】循环语句与示例 43 第 2章 建立自己的工具函数 49 技巧17 【概念】建立函数的方法 49 技巧18 【程序】在函数库中建立多个函数 50 技巧19 【概念】了解时间格式 51 技巧20 【程序】时间转换秒数函数 54 技巧21 【程序】秒数转换时间函数 55 技巧22 【程序】固定时间内的高开低收量 55 技巧23 【程序】获取指定时间的价格与数量 56 技巧24 【程序】计算移动平均价格 57 第3章 Python的图表绘制 59 技巧25 【操作】安装绘图包 59 技巧26 【概念】折线图与MA的关联性 60 技巧27 【程序】绘制价格折线图 61 技巧28 【程序】绘制一个与MA重叠的图表 63 技巧29 【概念】委托档的意义与用法 65 技巧30 【程序】价格折线和委托总量差图 65 技巧31 【程序】绘制委托比重线图 68 技巧32 【程序】绘制价格线图和量能图 70 技巧33 【概念】上下五档的含义与量能变化 72 技巧34 【程序】绘制上下五档的量能分布表 73 技巧35 【程序】绘制上下五档平均价格走势图 75 技巧36 【概念】K线图的解读 76 技巧37 【程序】绘制K线图 77 技巧38 【程序】绘制价格和点位图表 82 技巧39 【程序】绘制绩效图表 84 第4章 进行历史回测 86 技巧40 【概念】认识历史回测 86 技巧41 【概念】回测算法架构 86 技巧42 【概念】建立回测流程 87 技巧43 【概念】即时算法回放回测 94 技巧44 【概念】时间单位不同的差异 94 技巧45 【程序】固定时间买进卖出回测 96 技巧46 【程序】顺势交易回测 98 技巧47 【程序】MA交叉买进卖出回测 99 技巧48 【程序】绘制价格走势图并标上买卖点 102 第5章 设计自己的指标函数 104 技巧49 【概念】何谓指标函数 104 技巧50 【概念】定义输入及输出 104 技巧51 【程序】获取即时报价咨询 105 技巧52 【程序】计算每分钟的高开低收价 107 技巧53 【程序】计算每分钟的累计量 109 技巧54 【程序】计算买卖方每笔平均成交手数 110 技巧55 【概念】了解内外盘的含义 111 技巧56 【程序】计算内外盘总量 112 技巧57 【程序】计算内外盘比率 113 技巧58 【程序】计算买卖方委托总量 114 技巧59 【程序】计算买卖方委托平均量 115 技巧60 【程序】计算动态委托量变化 116 技巧61 【程序】计算上下五档平均成本 117 技巧62 【程序】计算价格MA指标 119 技巧63 【程序】计算量MA指标 120 技巧64 【程序】计算每分钟价格变化趋势 122 技巧65 【程序】计算固定tick数高开低收价 123 技巧66 【程序】计算大户指标 124 第6章 判断涨跌的趋势 127 技巧67 【概念】趋势的发生与判断 127 技巧68 【概念】趋势交易与顺势交易 128 技巧69 【程序】时间区段价格走势 128 技巧70 【程序】多点查看委托量比重 129 技巧71 【程序】多区段查看委托量变化 131 技巧72 【程序】查看买卖平均成交手数 132 技巧73 【程序】查看内外盘总量 133 技巧74 【程序】大户指标趋势判断 135 第7章 规划进场的时机 137 技巧75 【概念】何谓进场 137 技巧76 【概念】进场点及成交价 137 技巧77 【概念】趋势交易和顺势交易的进场区别 138 技巧78 【概念】如何通过Python进行实盘委托 138 技巧79 【程序】固定时间进场 139 技巧80 【程序】价格穿越MA进场 140 技巧81 【程序】MA快线追慢线进场 142 技巧82 【程序】MA第二次穿越进场 143 技巧83 【程序】MA延迟进场第二次穿越进场 146 技巧84 【程序】上下穿越高低点顺势进场 148 技巧85 【程序】上下穿越高低点加上高低点区间顺势进场 151 技巧86 【程序】大户指标触发进场 153 第8章 设置出场及止损获利的条件 156 技巧87 【概念】何谓出场 156 技巧88 【程序】价格止损与获利 157 技巧89 【程序】价格回跌获利出场 158 技巧90 【程序】MA穿越价格出场 159 技巧91 【程序】MA慢线追过快线出场 160 技巧92 【程序】委托比重反转出场 162 技巧93 【程序】委托量抽单出场 163 技巧94 【程序】内外盘量反转出场 164 技巧95 【程序】一分钟爆量出场 165 技巧96 【程序】大户指标反转出场 168 第9章 连接券商的即时报价与下单函数 170 技巧97 【概念】程序交易流程 170 技巧98 【概念】交易所解释信息 171 技巧99 【概念】获取报价的方式 172 技巧100 【概念】实盘交易算法与回测算法差异 174 技巧101 【概念】下单参数介绍 175 技巧102 【概念】实盘委托的市场机制 176 技巧103 【程序】完整下单函数介绍 178 技巧104 【程序】发送市价委托函数 179 技巧105 【程序】发送限价委托函数 180 技巧106 【程序】获取单笔委托明细 181 技巧107 【程序】撤销委托函数 182 技巧108 【概念】认识交易命令 183 技巧109 【程序】限价单到期转市价单 184 技巧110 【程序】限价单到期撤单 185 第 10章 实盘交易与账务管理 187 技巧111 【程序】固定时间买进卖出策略 187 技巧112 【程序】顺势交易策略（海龟策略） 189 技巧113 【程序】MA交叉买进卖出策略 192 技巧114 【概念】何谓账务 195 技巧115 【程序】获取总委托明细 196 技巧116 【程序】获取未平仓明细 196 技巧117 【程序】获取权益数 197