相依风险下的非寿险费率厘定模型与应用

风险评估和产品定价是保险精算的核心内容，对 保险公司提高核心竞争力具有至关重要的作用。本书 以非寿险产品为研究对象，讨论保险精算方法中的费 率厘定模型及其应用，主要包括索赔频率、索赔金额 和纯保费的分布模型及它们的预测模型，同时还探讨 了定价过程中的相依风险建模问题。本书结合了保险 公司实际数据，详细介绍了具体的建模过程，适合风 险管理、保险与精算等相关专业的高年级学生、研究 人员或从业人员参考。

第一章 非寿险精算定价方法综述 第一节 分类费率厘定方法 第二节 经验费率厘定方法 第三节 空间相依性建模方法 第四节 索赔频率与索赔强度相依性建模方法 第五节 基于时间相依关系的建模方法 第六节 研究意义与学术贡献 一、研究意义 二、贡献与创新 第二章 传统的费率厘定模型 第一节 非寿险定价的相关概念 第二节 广义线性模型 一、模型结构 二、参数估计 三、模型比较与评价 第三节 索赔频率预测模型 一、泊松回归模型 二、负二项回归模型 第四节 索赔金额预测模型 一、伽马回归模型 二、逆高斯回归模型 第五节 纯保费预测模型 一、Tweedie回归模型 二、Tweedie回归与泊松-伽马回归的关系 第六节 本章小结 第三章 空间相依的费率厘定模型 第一节 GAMLSS模型的一般形式 一、GAMLSS模型设定 二、经验贝叶斯估计与惩罚似然函数 第二节 空间相依的GAMLSS模型 一、空间相依模型的构建 二、非线性效应 三、空间效应 四、惩罚似然函数 第三节 零膨胀分布假设下的空间相依模型 一、索赔次数分布 二、空间相依性模型估计结果 三、非线性效应和空间相依性的影响 第四节 偏T分布假设下的空间相依性模型 一、索赔强度分布 二、索赔强度分布的尾部比较 三、空间相依性模型的估计结果 四、非线性效应与空间效应 第五节 本章小结 第四章 索赔频率与索赔强度的相依性模型 第一节 基于频率-强度方法的纯保费预测模型 一、独立假设下和相依条件下的泊松-伽马模型 二、相依性对纯保费预测值的调整 三、考虑相依性的必要性研究 第二节 基于两步法的纯保费预测模型 一、相依性调整模型 二、相依性对纯保费预测值的调整 三、Copula相依模型 四、共同随机效应模型 第三节 实际数据分析 一、描述性分析 二、基于累积赔款和频率-强度方法的估计结果 三、基于两步法的模型估计结果 四、模型拟合与预测能力比较 第四节 本章小结 第五章 基于时问相依的最优奖惩系统 第一节 基于索赔次数的最优奖惩系统 一、泊松-伽马分布假设下的奖惩系统 二、负二项-贝塔分布假设下的奖惩系统 三、极大似然估计 第二节 基于索赔金额的最优奖惩系统 一、指数-逆伽马的最优奖惩系统 二、伽马-伽马的最优奖惩系统 三、对数正态-正态的最优奖惩系统 四、极大似然估计 第三节 基于纯保费最优奖惩系统 第四节 实际数据分析 一、数据描述 二、基于索赔次数最优奖惩系统的测算结果 三、与我国现行奖惩系统的比较 四、基于纯保费最优奖惩系统的测算结果 第五节 本章小结 第六章 总结和展望 第一节 主要结论 第二节 研究展望 参考文献