金融计量学(第2版)/数量经济学系列丛书--聚文网

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内容简介

金融计量学是一门新型的金融数据处理课程，汇总了时间序列等数据处理方法在金融经济方面的理论、方法和应用。本书是在笔者多年来从事金融计量方面的教学和科研基础上编写而成的，将最新的有关研究成果写入教材，使课程体系更加完善。本书体现了较强的理论深度和学术前沿，同时针对我国金融市场进行了大量实证研究，具有理论和实践指导意义。本书可作为财经类或综合性院校的数量经济、金融等专业高年级本科生和相关专业的研究生教材，亦可作为相关领域研究人员的参考书。

第1章金融计量学介绍 1.1 金融计量学的含义及建模步骤 1.2 金融数据的主要类型、特点和来源 1.3 收益率计算 1.4 常用的统计学与概率知识 1.5 常用金融计量软件介绍参考文献第2章经典回归模型及其应用 2.1 一元回归模型及其应用 2.2 多元回归模型及其应用 2.3 回归模型的检验 2.4 案例分析参考文献第3章非典型性回归模型及其应用 3.1 非线性模型转化为线性模型 3.2 异方差性 3.3 自相关 3.4 多重共线性 3.5 虚拟变量模型 3.6 预测参考文献第4章一元时间序列分析方法 4.1 时间序列的相关概念 4.2 平稳时间序列模型 4.3 非平稳的时间序列分析 4.4 长记忆时间序列模型参考文献第5章向量自回归模型 5.1 VAR模型介绍 5.2 VAR模型估计方法与设定 5.3 格兰杰因果关系检验 5.4 脉冲响应函数与方差分解 5.5 结构VAR（SVAR）模型参考文献第6章协整和误差修正模型 6.1 协整与协整检验 6.2 误差修正模型 6.3 Johansen协整检验方法 6.4 向量误差修正模型参考文献第7章 GARCH模型分析与应用 7.1 金融时间序列异方差特征 7.2 ARCH模型 7.3 GARCH模型 7.4 GARCH类模型的扩展 7.5 GARCH类模型应用 7.6 向量GARCH模型 7.7 随机波动模型（SV）参考文献第8章资产定价模型的实证研究

金融计量学(第2版)/数量经济学系列丛书

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