实证动态资产定价--模型设定与计量经济评价/汉译经济学文库--聚文网

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内容简介

《实证动态资产定价》结合金融计量经济学的发展动向及作者的教学经验，集中讨论了动态资产定价模型的设定、相应金融资产的数据收集与整理、计量经济分析等问题，帮助读者理解动态资产定价模型的实证分析的最新进展。作为GMM的主要研究者，辛格尔顿使用了较大篇幅介绍了GMM及其统计性质，成为本书的特色之一。本书不仅介绍了动态资产定价模型实证分析使用的最新统计方法，还提供了各种最新统计方法的实证应用示例，适合金融专业的研究生、从事金融资产定价的实证分析的专业人员等读者阅读。

译者序序言致谢第1章导论 1.1 模型隐含约束 1.2 计量经济估计策略第一部分分析动态资产定价模型的计量经济方法第2章模型设定和估计策略 2.1 分布的完整信息 2.2 没有关于分布的信息 2.3 有限信息：GMM估计量 2.4 估计量的总结第3章极值估计量的大样本性质 3.1 基本概率模型 3.2 一致性：总论 3.3 极值估计量的一致性 3.4 极值估计量的渐近正态性 3.5 特定估计量的分布 3.6 估计量的相对有效性第4 幸拟合优度和假设检验 4.1 拟合优度的GMM检验 4.2 θ0的约束检验 4.3 比较似然比、Wald和LM检验 4.4 序贯估计量的推断 4.5 不等长样本的推断 4.6 H0无法识别的参数第5章仿射过程 5.1 仿射过程：回顾 5.2 连续时间仿射过程 5.3 离散时间仿射过程 5.4 仿射过程的变换 5.5 仿射过程的GMM估计 5.6 仿射过程的极大似然估计 5.7 基于特征函数的估计量第6章动态资产定价模型的模拟估计量 6.1 介绍 6.2 模拟矩估计：估计问题 6.3 模拟矩估计的一致性 6.4 模拟矩估计的渐近正态性 6.5 模拟矩估计的扩展jD五 6.6 模拟矩估计的矩选择 6.7 应用于扩散模型的模拟矩估计 6.8 Markov链蒙特卡洛估计第7章随机波动、跳跃和资产收益n 7.1 形状的初步观察jI五 7.2 离散时间模型 7.3 离散时间模型的估计 7.4 连续时间模型 7.5 连续时间模型的估计 7.6 波动规模

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