商业银行操作风险耦合与集成度量研究(来自中国商业银行的经验)

本书从商业银行操作风险精细化的角度入手，针 对风险管理实践中存在的问题，提出了相应的操作风 险量化建模方法和技术。目的是为我国商业银行的操 作风险防范与监管以及经济资本配置优化决策提供理 论依据和适用方法，并为我国商业银行消化和实施《 巴塞尔资本协议》提供技术支持。本书广泛地收集了 我国商业银行操作风险事件案例，构建形成相对完备 的外部数据库，简单介绍了目前主流的操作风险度量 框架，并在此基础上针对目前理论和实践应用中出现 的各类问题，引入相应的量化模型，并取得了良好的 拟合效果。最后立足我国商业银行，提出了具有针对 性的建议。本书对于我国商业银行在今后如何更精确 地进行操作风险的防范与衡量方面，具有理论价值和 实践意义。

第1章 操作风险研究背景 1.1 研究背景 1.2 操作风险经典案例 1.2.1 国外案例 1.2.2 国内案例 1.3 本章小结 第2章 操作风险与《巴塞尔资本协议》 2.1 操作风险预备知识 2.1.1 操作风险定义 2.1.2 操作风险分类 2.2 巴塞尔银行监管委员会、《巴塞尔资本协议》与操作风险 2.3 操作风险监管资本测定方法 2.3.1 基本指标法(BIA) 2.3.2 标准法(TSA) 2.3.3 高级计量法(AMA) 2.3.4 标准计量法(SMA) 2.4 本章小结 第3章 操作风险度量的研究综述 3.1 《巴塞尔资本协议》资本测定方法研究 3.2 银行单重操作风险度量研究 3.3 银行多重操作风险间相依关系及集成度量研究 3.4 操作风险度量方式研究 3.5 本章小结 第4章 操作风险数据库与经典风险度量模型 4.1 操作风险数据库 4.1.1 操作风险数据收集存在的问题与挑战 4.1.2 中国商业银行操作风险外部数据库构建 4.1.3 中国商业银行操作风险统计特征分析 4.1.4 中国商业银行操作风险成因分析 4.2 操作风险经典模型 4.2.1 损失分布法 4.2.2 极值理论 4.3 实证结果与分析 4.4 本章小结 第5章 基于非参数方法的操作风险度量 5.1 引言 5.2 研究方法 5.2.1 基于Hill指数的阈值确定方法 5.2.2 厚尾分布总体均值的估计方法 5.2.3 厚尾分布VaR的点估计方法 5.2.4 厚尾分布VaR的区间估计方法 5.3 实证结果与分析 5.3.1 阈值确定 5.3.2 VaR点估计 5.3.3 VaR区间估计 5.3.4 参数方法与非参数方法比较 5.4 本章小结 第6章 基于动力学模型视角的操作风险度量 6.1 引言 6.2 研究方法 6.2.1 动力学模型 6.2.2 参数估计方法 6.2.3 稳健性检验 6.3 实证结果与分析 6.3.1 参数设定 6.3.2 参数估计与风险度量 6.4 本章小结 第7章 基于双重相关性的操作风险度量 7.1 引言 7.2 研究方法 7.2.1 经典LDA模型与相关性结构分析 7.2.2 基于双重相关性的操作风险度量模型 7.2.3 数值实验技术 7.3 实证结果与分析 7.3.1 模型参数估计 7.3.2 风险资本计算 7.3.3 讨论：与其他相关性模型比较 7.4 本章小结 第8章 基Levy测度的操作风险度量 8.1 引言 8.2 研究方法 8.2.1 Levy测度与Levy Copula 8.2.2 基本模型：二维Levy Copula操作风险度量模型 8.2.3 模型拓展I：动态Levy Copula操作风险度量模型 8.2.4 模型拓展II：多维Levy Copula操作风险度量模型 8.3 实证结果与分析 8.3.1 二维Levy Copula操作风险度量模型 8.3.2 动态Levy Copula操作风险度量模型 8.3.3 多维Levy Copula操作风险度量模型 8.4 本章小结 第9章 主要工作、结论与政策建议 9.1 主要工作 9.2 主要结论 9.3 政策与建议 参考文献