金融计量经济学导论(第3版)/高级金融学译丛

1 导论 1.1 什么是计量经济学？ 1.2 “金融计量经济学”和“经济计量经济学”的区别 1.3 数据类型 1.4 金融模型中的收益率 1.5 构建计量经济模型的步骤 1.6 在阅读实证金融文献时需要考虑的几个要点 1.7 关于贝叶斯统计 1.8 EViews简介 1.9 延伸阅读 1.10 本书其余部分概要 自测题 2 数学和统计基础 2.1 函数 2.2 微分学 2.3 矩阵 2.4 概率和概率分布 2.5 描述性统计 自测题 3 经典线性回归模型概要 3.1 什么是回归模型 3.2 回归与相关 3.3 简单回归 3.4 一些专门术语 3.5 EViews中的简单线性回归——估计最优套期保值比率 3.6 经典线性回归模型下的假定 3.7 OLS估计量的性质 3.8 精确性和标准误差 3.9 统计推断导论 3.10 特殊类型的假设检验：t比率 3.11 对金融理论进行简单的t检验——美国共同基金能跑赢市场吗？ 3.12 英国的单位信托经理们能打败市场吗？ 3.13 过度反应假设和英国股票市场 3.14 确切的显著性水平 3.15 EViews中的假设检验——例1：重估套期保值比率 3.16 EViews中的假设检验——例2：CAPM 附录：CLRM结果的数学推导 自测题 4 对经典线性回归模型的进一步探讨 4.1 从简单模型推广到多元线性回归模型 4.2 常数项 4.3 在多元回归中如何计算参数（β向量中的元素）？ 4.4 检验多重假设：F检验 4.5 对样本进行多重假设检验的EViews输出结果 4.6 运用APT类模型在EViews中进行多元回归 4.7 数据挖掘和真实的检验规模 4.8 拟合优度统计量 4.9 特征价格模型 4.10 对于非嵌套假设的检验 4.11 分位数回归