银行信用风险计量实战--聚文网

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内容简介

这是一本将资本计量高级方法应用于银行信用风险管理实践的好书，融合了作者多年在金融机构从事风险计量实际工作的经验总结。既有方法讲解，又有实践操作；既借鉴了国外银行等金融机构的先进做法，也针对我国银行对症下药。本书不是风险计量技术的理论性总结和一般方法论介绍，而是紧扣原中国银行业监督管理委员会《商业银行资本管理办法(试行)》等监管规定，充分结合作者对不同类型金融机构实践探索经验的系统性论述，同时在相关方面，特别是风险计量技术在关键业务的应用方面有所侧重，一步一步展开讲述，并且讨论了业务流程、政策制度和数据治理等，为大家展现一幅银行业如何把风险管理问题定义为数据可分析问题、进行风险数据分析和建模、解决风险管理业务问题的全面真实的图景。

第1章商业银行内部评级体系建设的背景竞争环境监管要求同业经验第2章非零售客户评级打分卡的评估与验证非零售客户评级打分卡评估与验证的目标非零售客户评级打分卡评估与验证的主要内容非零售客户评级打分卡评估与验证的基本框架第3章非零售客户评级打分卡优化的方法论专家判断模型方法论计量模型方法论模型校准方法论定期持续监控方法论第4章非零售客户评级打分卡优化的实施方案项目启动会访谈与文档复核打分卡现状评估打分卡优化第5章内部评级建设常见误区释疑什么是数据？信用风险内部评级到底做什么？为什么要做信用风险内部评级？信用风险建模能否用一个变量来预测风险，关键指标的选取需注意哪些问题？资产组合验证中的定性因素有哪些？在违约数据不足时，如何运用数据增强的方法进行建模？如何准确理解“内部评级法”“高级方法”“资本管理高级方法”等称谓的内涵？关于经济资本的计算有何方法集中度风险评估的落脚点是在架构体系设计还是在计量方面，有什么建议银行信用风险管理实施范围的大致内容是什么，内部评级法实施成功的关键因素有哪些？第6章时点评级法及跨周期评级法等方法与实践理论背景差异体现时点评级体系和跨周期评级体系的选择和建立时点评级体系和跨周期评级体系的转换对接策略《新资本协议》与IFRS9的转换对接策略第7章中小银行联合实施内部评级的方法与实践中小银行面临的挑战联合实施的要点苏南八家农商行联合实施内部评级项目的经验分享山东城商行联盟成员行联合实施内部评级项目的经验分享第8章压力测试的方法与实践压力测试的发展情况压力测试概念压力测试流程压力测试分类压力测试模型商业银行压力测试操作处理概述第9章内部评级数据管理的方法与实践数据管理——信用风险数据集市管理

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