信用风险定价模型(理论与实务第2版)/高级金融学译丛--聚文网

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内容简介

信用风险分成两个部分：违约风险与价差风险。违约风险是指债务人不能或者不愿及时归还利息及本金的风险。即使债务人没有违约，也存在信用价差风险，指由于债务人信用下降而导致价格下降的风险。在债券与贷款市场中，评估信用风险对公司债、主权债、信用衍生产品等的价格的影响不是那么容易，其中数据不完整及模型有效性是两个关键问题。与信用风险有关的金融产品市场发展迅速，这推动了业界与学界同时考虑开发出复杂的信用风险定价模型。贝尔恩德·施密德编著的这本《信用风险定价模型(理论与实务第2版)》深入探讨了基本的和高级的信用风险定价模型，内容不仅涉及标准的结构模型、简式模型和混合模型，同时还介绍了如何在实务中应用这些模型，即对模型选择、参数估计、模型校准和回测技术等问题进行了论述。本书涉及几乎所有的金融工具，如各种可违约固定利率或浮动利率债券、单方或多方信用衍生产品。此外，本书也强调了数据的重要性，例如估计转移矩阵或为回收率建模等。大量的市场数据与信用市场信息使得本书的内容更加完善。本书是从事信用联结金融工具定价工作的金融界人士非常有价值的工具书，也是金融学专业的学生和金融研究人员了解所有重要的信用风险定价模型的理论与实务综合读物。

作者简介

贝尔恩德·施密德，德国奥德河畔法兰克福欧洲大学经济学博士，曾在德盛安联资产管理集团(Allianz Global Investors)旗下位于慕尼黑的Risklab公司负责信用分析和担保债务凭证(CDO)建模，2005年成为惠誉评级公司伦敦总部的高级副总裁，2006年加入瑞银投资银行(UBS Investment Bank)，作为董事总经理负责瑞银集团在中东欧的Delta业务平台，如投资组合与风险管理、投资组合构建以及绩效测度。

前言 1 引言 1.1 目的 1.2 目标、结构及总论 2 模型化信用风险因子 2.1 基本知识 2.2 信用风险定义及构成 2.3 转移概率和违约概率模型 2.4 回收率模型 3 公司债与主权债定价 3.1 基本知识 3.2 资产模型 3.3 强度模型 4 违约相关性 4.1 基本知识 4.2 资产价值相关性 4.3 违约强度相关性 4.4 相关性与连接函数 5 信用衍生产品 5.1 基本知识 5.2 专业定义 5.3 单方信用衍生产品 5.4 多方信用衍生产品 6 三因子可违约期限结构模型 6.1 基本知识 6.2 三因子模型 6.3 固定利率与浮动利率可违约债券定价 6.4 信用衍生产品定价 6.5 离散时间三因子模型 6.6 市场数据拟合模型 6.7 信用风险下的最优投资组合附录A 标准普尔的一些定义附录B 证明附录C 信用衍生产品定价：扩展参考文献

信用风险定价模型(理论与实务第2版)/高级金融学译丛

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