计量经济学及其应用(第3版高等院校经济学系列精品规划教材)

本书立足于计量经济学的基本理论思想，本着通俗易懂的原则，深入浅出，将数学公式的运用*少化，注重理论和方法的具体应用，使读者在阅读后可以比较容易地领悟到计量经济学原理的思想内涵，掌握计量经济学*基本的研究方法，学会如何使用计量经济学软件分析解决现实的经济问题，是一本让人读了就会懂、懂了就会用，兼具理论性与实用性的教材。这本书既适合大学本科以及研究生的教学和实践，也可以作为科研工作者在经济研究过程中的参考书籍，还可以作为广大计量经济学爱好者的科普性教材。

第3版前言 第2版前言 第1版前言 教学建议 绪论1 什么是计量经济学1 为什么要学习计量经济学1 如何学习计量经济学2 计量经济学方法2 思考与练习5 第一篇　经典假设下的计量经济学模型 第1章　EViews软件简介与数据处理方法8 1.1　EViews软件简介8 1.2　数据分类9 1.3　数据获取11 1.4　数据处理13 1.5　数据的统计特征16 思考与练习18 第2章　Stata软件简介与基本操作20 2.1　Stata软件简介20 2.2　录入和存储22 2.3　数据处理25 2.4　绘制图形30 2.5　其他命令33 思考与练习34 第3章　最小二乘法35 3.1　散点图35 3.2　函数的形式与参数的经济意义36 3.3　最小二乘法37 3.4　案例分析40 思考与练习43 第4章　一元线性回归45 4.1　传统假设下的一元线性回归模型45 4.2　一元线性回归模型的基本假设47 4.3　最小二乘估计值的特征48 4.4　判定系数48 4.5　最小二乘回归的若干重要结论50 4.6　参数显著性检验t检验51 4.7　预测53 4.8　案例分析54 思考与练习61 第5章　多元回归分析（一）64 5.1　多变量线性回归模型64 5.2　多元线性回归模型的若干假设64 5.3　多元线性回归模型的参数估计65 5.4　多元回归模型的拟合优度68 5.5　多元线性回归模型的参数检验69 5.6　多元线性回归模型的预测72 5.7　案例分析72 思考与练习79 第6章　多元回归分析（二）82 6.1　带有虚拟变量的回归模型82 6.2　参数的标准化86 6.3　非标准线性模型的标准化87 6.4　案例分析88 思考与练习97 第二篇　放宽假设的计量经济学模型 第7章　异方差性102 7.1　什么是异方差性102 7.2　异方差产生的原因与后果103 7.3　异方差性的诊断104 7.4　如何消除异方差107 7.5　案例分析109 思考与练习125 第8章　序列相关性128 8.1　什么是序列相关性128 8.2　序列相关性会产生什么后果129 8.3　序列相关性的诊断130 8.4　如何消除序列相关性135 8.5　案例分析140 思考与练习150 第9章　多重共线性153 9.1　什么是多重共线性153 9.2　多重共线性会产生什么后果153 9.3　多重共线性的诊断155 9.4　如何消除多重共线性158 9.5　案例分析160 思考与练习168 第三篇　联立方程模型的理论及其应用 第10章　联立方程模型和识别172 10.1　联立方程模型的概念172 10.2　结构式模型与简约式模型175 10.3　模型识别以及识别方法177 10.4　案例分析180 思考与练习181 第11章　联立方程模型的参数估计方法183 11.1　普通最小二乘法与递归模型183 11.2　工具变量法184 11.3　间接最小二乘法188 11.4　二阶段最小二乘法188 11.5　案例分析191 思考与练习200 第四篇　时间序列计量经济学模型及其应用 第12章　时间序列的平稳性及其检验204 12.1　时间序列数据的平稳性204 12.2　时间序列数据的平稳性检验206 12.3　案例分析209 思考与练习216 第13章　单变量时间序列模型218 13.1　自回归模型218 13.2　移动平均模型222 13.3　自回归移动平均模型225 13.4　案例分析228 思考与练习242 第14章　向量自回归模型及其应用243 14.1　向量自回归模型243 14.2　向量自回归模型的估计245 14.3　脉冲响应函数247 14.4　预测误差方差分解251 14.5　Granger因果关系检验253 14.6　案例分析256 思考与练习268 第15章　协整与误差修正模型269 15.1　协整理论269 15.2　误差修正模型276 15.3　向量误差修正模型280 15.4　案例分析283 思考与练习296 第五篇　计量经济学高级应用 第16章　虚拟被解释变量模型300 16.1　线性概率模型300 16.2　二元logit模型302 16.3　案例分析304 思考与练习309 第17章　面板数据模型310 17.1　什么是面板数据模型310 17.2　固定效应模型312 17.3　随机效应模型314 17.4　Hausman检验315 17.5　案例分析315 思考与练习325 附　　录 附录A　常用年鉴328 附录B　标准正态分布表330 附录C　t分布表331 附录D　χ2分布百分位数表332 附录E　F分布百分位数表334 附录F　杜宾沃森检验临界值表340 附录G　ADF分布临界值表342 附录H　的经验分布表343 参考文献344