Copula理论及其在金融领域中的应用/上海对外经贸大学金融著作丛书

字数: 120
出版社: 中国金融
作者: 方艳
商品条码: 9787504997081
版次: 1
开本: 16开
页数: 141
出版年份: 2018
印次: 1

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第一章绪论第一节研究背景和意义第二节研究内容和目的第三节国内外研究现状第四节本书研究框架第五节本书创新点第二章 Copllla函数简介第一节 Copula函数定义第二节 Copula函数分类第三节 Copula参数估计方法第四节 Copula模型的检验第五节小结第三章修正的高斯pseudo—Copula模型第一节背景和意义第二节修正的高斯pseudo一Copula模型性质第三节 MG pseudo—Copula函数的估计第四节案例分析第五节小结第四章基于Copula的GARCH模型第一节背景和意义第二节 DDAC—GARCH模型第三节案例分析第四节小结第五章基于Copula的计数数据相依性第一节研究背景和意义第二节离散Copula模型第三节基于贝叶斯方法的模型估计和预测第四节实证分析第五节小结第六章 Copula的拟合方法第一节研究背景和意义第二节 Copula函数基本理论第三节乘数GOF检验法第四节 AIC法第五节 AIC法和乘数GOF检验法比较的模拟分析第六节小结第七章基于混合Copula在结构性理财产品中的定价第一节理财产品定价的研究背景和意义第二节混合Copula函数第三节实证分析第四节小结第八章结论附录一：pseudo—Copula函数的简略证明附录二：MG pseudo—Copula模型模拟检验时的R代码附录三：ψ是一个系数相关矩阵附录四：AIC法和乘数GOF检验法比较的模拟分析参考文献致谢