金融衍生产品(定价与风险管理)

罗伯特·W.科布、詹姆斯·A.奥夫戴尔主编的这 本《金融衍生产品(定价与风险管理)》深入地探究了 金融衍生产品的当前 状况。以本科金融一般知识为基础，这部由 来自学术界、相关行业以及政府的优秀人士 撰写的作品集提供了对金融衍生产品的全面 理解。本书完整地概述了金融衍生产品的类 型及金融衍生产品交易的市场，分析了衍生 产品市场（包括监管）的发展及现状，并剖 析了衍生产品在风险管理中的作用，探讨了 衍生产品的定价（从基础开始，扩展到更高 级的定价技术），并说明了蒙特卡洛方法如 何被用于衍生产品定价。

美国证券交易委员会首席经济学家。 美国芝加哥洛约拉大学（Loyola University Chicago）金融学教授。

第1篇 金融衍生产品概述 第1章 衍生工具：远期、期货、期权、互换以及结构性产品 1.1 引言 1.2 衍生合约的一般讨论 1.3 结构性产品与衍生合约的应用 1.4 结束语 第2章 衍生产品市场：交易所市场与OTC市场 2.1 引言 2.2 标准化产品VS定制产品：结构与方式的不同 2.3 竞争与联合：变革的动力 2.4 风险管理：从双边到多边 2.5 交易所与OTC市场的透明度和信息 2.6 结束语 第3章 投机与套期保值 3.1 套期保值 3.2 投机 3.3 从套期保值到投机 3.4 套期保值者与投机者的相互影响 3.5 结束语 第4章 金融衍生产品的社会功能 4.1 套期保值和风险转移 4.2 价格发现 4.3 跨期资源配置 4.4 资产融资 4.5 综合资产配置 第2篇 金融衍生产品的类型 第5章 农产品与金属的衍生产品：定价 5.1 引言 5.2 商品 5.3 季节效应与期货价格 5.4 期货定价 5.5 结束语 第6章 农产品与金属的衍生产品：投机与套期保值 6.1 引言 6.2 商品 6.3 衍生产品 6.4 商品投资策略 6.5 套期保值 6.6 价差 6.7 结束语 第7章 权益衍生产品 7.1 引言 7.2 股票期权 7.3 权益期货 7.4 权益互换 7.5 权益衍生产品的未来 第8章 外汇衍生产品 8.1 基本定价原理 8.2 外汇远期和期货合约 8.3 外汇期权 8.4 外汇期权定价 8.5 大众型（普通型）外汇互换 8.6 特色货币互换 8.7 结束语 第9章 能源衍生产品 …… 第10章 利率衍生产品 第11章 奇异期权 第12章 事件衍生产品 第13章 信用违约互换 第14章 结构性信用产品 第15章 管理层股票期权 第16章 新兴衍生工具 第3篇 衍生产品市场的结构和参与机构 第17章 衍生产品市场的发展和现状 第18章 衍生产品市场的中间商：经纪人、交易商和基金 第19章 清算与结算 第20章 对手方信用风险 第21章 美国商品期货和期权的监管 第22章 金融衍生产品会计 第23章 衍生产品丑闻和灾难 第4篇 衍生产品定价：基本概念 第24章 无套利定价 第25章 远期和期货合约的定价 第26章 BlackScholes期权定价模型 第27章 BlackScholes模型后续讨论：闭合式期权定价模型 第28章 互换的定价和估值 第5篇 高级定价技术 第29章 衍生产品定价和使用中的蒙特卡洛法 第30章 使用有限差分方法为衍生产品定价 第31章 随机过程和模型 第32章 度量和对冲期权价格敏感度 第6篇 金融衍生产品应用 第33章 期权策略 第34章 衍生产品在金融工程中的运用：对冲基金实际应用 第35章 对冲基金与金融衍生产品 第36章 实物期权及其在公司金融中的应用 第37章 使用衍生产品管理利率风险 致谢